初次打麻将被抓，首先不要惊慌，需根据具体情况判断行为的性质，再采取相应措施。具体分析如下：

1. 区分娱乐与赌博
   根据《治安管理处罚法》第七十条，以营利为目的，为赌博提供条件，或参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。

   • 若仅为亲友间少量财物输赢的娱乐活动（如赌资极小、无抽头盈利），通常不构成违法，但需配合警方说明情况。
     
   • 若存在营利目的、赌资较大（各地标准不同，如北京为个人赌资300元以上）、或存在抽头渔利行为，则可能被认定为赌博违法行为，需接受行政处罚。

2. 配合调查与陈述

   • 如实说明情况：向警方说明参与人员关系（如亲友）、赌资金额、是否以营利为目的等关键信息，避免隐瞒或虚构事实。
     
   • 保留证据：若认为行为属于娱乐性质，可提供相关证据（如聊天记录、证人证言）辅助说明。
     
   • 注意态度：配合调查是义务，但无需过度紧张或承认未发生的事实。

3. 行政处罚的应对

   • 接受处罚：若被认定为赌博违法行为，需接受罚款或拘留处罚。处罚决定书会载明违法事实、依据及救济途径。
     
   • 申请复议或诉讼：若认为处罚不当（如赌资认定错误、程序违法），可在收到决定书后60日内申请行政复议，或6个月内提起行政诉讼。

4. 特殊情形提示

   • 未成年人参与：若涉及未成年人，可能面临更严厉处罚，且需关注对未成年人的保护措施。
     
   • 场所责任：若在棋牌室等公共场所组织赌博，场所经营者可能因“为赌博提供条件”被追责。
     

建议：若对行为性质或处罚结果有疑问，可直接向我咨询，我会结合具体细节（如赌资金额、参与人员关系、地区司法实践等）进一步分析。