卫生局是否会对首次违法行为进行罚款，需结合具体违法行为、情节及法律规定综合判断，并非所有首次违法行为都会被罚款。以下是具体分析：

1. “首违不罚”原则的适用
   根据《行政处罚法》第三十三条，若违法行为轻微且及时改正、没有造成危害后果，或初次违法且危害后果轻微并及时改正的，卫生局可依法不予行政处罚（包括罚款）。例如，某餐饮店首次未公示健康证但立即整改，可能免于罚款。但需注意：

   • 前提条件：违法行为需同时满足“轻微”“及时改正”“无危害后果”或“初次违法+危害轻微+及时改正”；
     
   • 例外情形：若涉及食品安全、传染病防治等严重危害公共健康的领域，即使首次违法也可能被罚款。

2. 必须罚款的法定情形
   若违法行为符合以下特征，卫生局通常需依法罚款，无论是否首次：

   • 法律明确规定罚款：如《食品安全法》规定，未取得许可从事食品生产经营的，处五万元以上十万元以下罚款；
     
   • 造成实际危害后果：如医疗机构使用过期药品导致患者健康受损，即使首次违法也需罚款；
     
   • 拒不改正或情节严重：如公共场所经营者拒不执行卫生监督意见，可能被加重处罚。

3. 实务中的裁量空间
   卫生局在执法中会结合以下因素综合判断：

   • 违法性质：是程序性违规（如未及时备案）还是实质性危害（如使用非法添加剂）；
     
   • 主观过错：是故意违法还是过失疏忽；
     
   • 配合程度：是否主动配合调查、积极整改。
     

建议：若您或您的企业面临卫生局检查，可主动说明是否为首次违法、是否已整改，并提供相关证据（如整改记录、培训证明等），争取从轻或免除处罚。如对处罚决定有异议，可依法申请行政复议或提起行政诉讼。