可以报警，但需根据押金性质及具体情节判断是否构成刑事案件；若不构成刑事案件，仍可通过民事途径追偿。以下从刑事和民事两个角度展开分析：
一、刑事角度：若符合诈骗罪构成要件，可报警追究刑事责任
根据《刑法》第266条，诈骗罪是指以非法占有为目的，虚构事实或隐瞒真相，骗取数额较大公私财物的行为。若对方在收取押金时存在以下行为，可能构成诈骗罪：
- 虚构贷款能力：如承诺“百分百下款”“内部渠道操作”等，但实际无办理贷款的能力或资质；
- 隐瞒关键信息：如明知自身无法办理贷款，仍以“押金可退”等理由诱导缴费；
- 携款潜逃：收取押金后立即失联、转移财产或拒绝沟通，且无合理理由。
操作建议：
- 立即向公安机关报案，提供转账记录、聊天记录、对方身份信息等证据；
- 若公安机关立案，对方可能面临刑事处罚（如有期徒刑、罚金），同时你可通过刑事附带民事诉讼追偿损失。
二、民事角度：若不构成刑事案件，可起诉要求返还押金
若对方行为不构成诈骗（如因政策变化、资质问题导致贷款未获批），但押金条款显失公平或对方拒绝返还，可依据《民法典》第157条、第577条主张权利：
- 合同无效或可撤销：若押金条款违反法律强制性规定（如“贷款不成押金不退”），可主张合同无效；
- 违约责任：若对方未按约定办理贷款且拒绝返还押金，可要求其承担违约责任，返还押金并赔偿损失。
操作建议：
- 收集证据：包括押金协议、付款凭证、沟通记录（如微信、短信）、对方身份信息等；
- 向法院起诉：提交起诉状及证据材料，要求对方返还押金并支付利息或违约金；
- 申请财产保全：若担心对方转移财产，可申请法院冻结其银行账户或等值财产。
三、风险提示
- 证据充分性：刑事案件需证明对方主观故意，民事案件需证明合同关系及违约事实，证据不足可能导致败诉；
- 执行难度：若对方无财产可供执行，即使胜诉也可能面临执行困难，建议提前调查对方财产状况；
- 时效限制：民事诉讼时效为3年，自知道或应当知道权利受损之日起计算，逾期将丧失胜诉权。
总结：建议优先报警，由公安机关判断是否构成刑事案件；若不构成，可同步准备民事诉讼材料，通过法律途径维护权益。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体操作流程。