卖假烟的上家被抓，确实有可能牵连到下家，但具体是否牵连以及牵连的程度，取决于下家的行为性质和具体情况。以下从几个角度详细分析：
如果下家明知是假烟而销售：
- 根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，销售明知是假冒注册商标的商品，违法所得数额较大或者有其他严重情节的，构成销售假冒注册商标的商品罪。因此，如果下家在销售过程中明知是假烟，仍然进行销售，那么上家被抓后，下家很可能因为共同犯罪或者单独犯罪而被牵连进来，面临刑事处罚。
- 法律后果：下家可能面临有期徒刑、拘役或者罚金等刑罚，具体刑期和罚金数额根据违法所得数额、销售情节等因素确定。
如果下家不知情而销售：
- 如果下家在销售过程中确实不知道所销售的烟是假烟，且没有合理的理由应当知道，那么下家可能不构成犯罪。但是，这需要下家能够提供充分的证据证明自己的不知情，比如进货渠道合法、有正规的发票和检验报告等。
- 法律后果：如果下家能够证明自己的不知情，那么可能不会面临刑事处罚，但可能会因为销售了不合格产品而面临行政处罚，如罚款、没收违法所得等。
下家的行为是否构成其他违法行为：
- 除了刑事犯罪外，下家的行为还可能构成其他违法行为，如违反《中华人民共和国产品质量法》的规定，销售不符合保障人体健康和人身、财产安全的标准和要求的工业产品。这种情况下，下家可能面临行政处罚，如责令停止销售、没收违法销售的产品、罚款等。
- 法律后果：根据违法行为的严重程度和造成的后果，下家可能面临不同程度的行政处罚。
建议：
- 如果你作为下家，在销售过程中确实不知道所销售的烟是假烟，那么应尽快收集相关证据，如进货渠道、发票、检验报告等，以证明自己的不知情。
- 如果你明知是假烟而销售，那么应尽快停止销售行为，并考虑向公安机关自首，以争取从轻或者减轻处罚。
- 在任何情况下，都应遵守法律法规，不销售假冒伪劣产品，以维护市场秩序和消费者权益。
总结：卖假烟的上家被抓后，下家是否会被牵连取决于下家的行为性质和具体情况。如果下家明知是假烟而销售，那么很可能面临刑事处罚；如果下家不知情而销售，且能提供充分证据证明自己的不知情，那么可能不会面临刑事处罚，但可能会面临行政处罚。因此，建议下家在销售过程中要严格遵守法律法规，确保所销售的产品合法合规。如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。