结论：偷渡到马来西亚开设诈骗公司被抓，将面临马来西亚当地的法律制裁，同时可能因偷渡行为受到额外处罚。以下是对此问题的详细分析：
一、马来西亚对诈骗行为的法律制裁
诈骗罪的认定：
- 在马来西亚，诈骗行为通常会被认定为刑事犯罪，依据马来西亚的刑法进行处罚。诈骗罪的成立通常要求行为人通过欺骗手段，使他人产生错误认识，并基于该错误认识处分财产，从而遭受损失。
法律后果：
- 一旦被认定为诈骗罪，将面临严厉的刑事处罚，包括但不限于有期徒刑、罚金等。具体刑罚的轻重取决于诈骗的金额、手段、影响等因素。
- 马来西亚对于金融诈骗等严重犯罪行为，往往采取严厉的打击态度，因此，一旦涉案，可能面临较长的刑期和较高的罚金。
二、偷渡行为的法律后果
偷渡罪的认定：
- 偷渡是指未经许可，非法出入国境的行为。在马来西亚，偷渡行为同样构成犯罪，将受到法律的制裁。
法律后果：
- 偷渡者可能面临拘留、罚款、驱逐出境等处罚。具体处罚的轻重取决于偷渡的情节、后果以及偷渡者的身份等因素。
- 如果偷渡者同时涉及其他犯罪行为，如诈骗，那么偷渡行为可能会作为加重情节，在量刑时予以考虑。
三、综合法律后果与应对建议
综合法律后果：
- 偷渡到马来西亚开设诈骗公司被抓，将同时面临诈骗罪和偷渡罪的指控。这意味着，涉案者将可能面临更长的刑期和更高的罚金，甚至可能面临双重处罚（即马来西亚的刑罚和可能的中国法律制裁，如果涉案者是中国公民）。
应对建议：
- 立即寻求法律援助：在马来西亚被抓后，应尽快联系当地的律师或法律援助机构，了解自己的权利和义务，以及可能的法律后果。
- 配合调查：在调查过程中，应如实陈述事实，配合马来西亚警方的调查工作。任何隐瞒或谎报都可能加重法律后果。
- 考虑引渡问题：如果涉案者是中国公民，且马来西亚和中国之间存在引渡条约，那么涉案者可能面临被引渡回中国接受审判的风险。因此，在应对马来西亚的法律制裁时，也应考虑引渡问题。
- 积极赔偿与道歉：如果诈骗行为给受害者造成了损失，应积极赔偿受害者的损失，并向受害者道歉。这有助于减轻法律后果，并可能获得受害者的谅解。
特别提醒：跨国犯罪涉及复杂的法律问题和国际关系，因此，在处理此类案件时，应特别谨慎。如果你或你身边的人涉及此类问题，请直接向我咨询，我将根据具体情况提供专业的法律建议。