将买到的假烟用快递退回去，这一行为本身并不违法，但需要注意方式方法和可能涉及的法律风险。以下从几个方面为你详细分析：
退货行为的合法性：
- 如果你购买到的是假烟，作为消费者，你有权要求退货并获得退款。这是基于《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，消费者在购买商品时享有知情权、选择权和公平交易权。如果商品存在质量问题或不符合约定，消费者有权要求退货、换货或修理。
- 使用快递将假烟退回给卖家，是退货的一种常见方式。只要你在退货过程中遵守了快递公司的规定，没有进行违法或违规的行为（如夹带违禁品、虚假申报等），那么这一行为本身是合法的。
可能涉及的法律风险：
- 假烟的处理：虽然退货行为本身不违法，但假烟本身是违法的商品。在退货过程中，你需要确保假烟不会被再次流入市场或用于其他违法活动。如果卖家在收到退货后将假烟再次销售，那么卖家将承担相应的法律责任。但作为退货方，你通常不需要对此负责，除非你有证据表明你故意协助卖家进行违法活动。
- 快递公司的责任：快递公司在运输过程中有责任确保货物的安全。如果假烟在运输过程中被损坏或丢失，快递公司可能需要承担相应的赔偿责任。然而，这并不意味着你可以随意退货而不承担任何风险。如果退货过程中出现问题（如货物损坏、丢失或延误），你可能需要与快递公司协商解决，或者根据快递公司的规定申请赔偿。
- 证据保留：在退货过程中，建议你保留好相关证据，如购买凭证、退货记录、快递单号等。这些证据可以在出现纠纷时作为你维权的重要依据。
建议与注意事项：
- 与卖家沟通：在退货前，建议你先与卖家沟通，说明情况并要求退货。如果卖家同意退货，你可以按照卖家的要求进行退货操作。如果卖家拒绝退货或存在其他纠纷，你可以考虑通过法律途径解决。
- 选择正规快递公司：为了确保退货过程的安全和顺利，建议你选择正规的快递公司进行退货。正规快递公司通常有更完善的运输流程和赔偿机制，可以更好地保障你的权益。
- 遵守法律法规：在退货过程中，你需要遵守相关的法律法规和快递公司的规定。不要进行违法或违规的行为，以免给自己带来不必要的麻烦和法律风险。
总结来说，将买到的假烟用快递退回去并不违法，但需要注意方式方法和可能涉及的法律风险。如果你在退货过程中遇到任何问题或纠纷，可以直接向我咨询，我会根据你的具体情况为你提供专业的法律建议。