市场监管局若发现商家销售外国香烟存在违法行为，将根据具体违法情形，依据《中华人民共和国烟草专卖法》及其实施条例等法律法规进行处罚。具体处罚情况需分情形讨论：

1. 无烟草专卖零售许可证销售外国香烟
   根据《烟草专卖法》第三十二条，未取得烟草专卖零售许可证经营烟草制品零售业务的，由市场监管部门（或烟草专卖行政主管部门）责令停止经营，没收违法所得，并处以违法经营总额20%以上50%以下的罚款。
   例如：商家未办证销售进口香烟，若违法经营额为10万元，可能被罚款2万至5万元，并没收违法所得。

2. 销售非法进口或走私外国香烟

   • 若香烟无合法进口手续（如无中文标签、未缴纳关税），属于走私行为，由海关依据《海关法》处罚，市场监管部门可配合查处。
     
   • 若商家明知是走私烟仍销售，可能构成《刑法》第二百二十五条的非法经营罪，情节严重的可处五年以下有期徒刑或拘役，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金。

3. 未在当地烟草批发企业进货
   根据《烟草专卖法实施条例》第五十六条，零售商未从当地烟草专卖批发企业进货的，由市场监管部门没收违法所得，并处以进货总额5%以上10%以下的罚款。
   例如：商家从境外直接带回香烟销售，即使有合法来源，也可能因未通过正规渠道进货被处罚。

4. 销售假冒注册商标的外国香烟
   若香烟为假冒产品，市场监管部门可依据《商标法》第六十条，责令立即停止侵权行为，没收、销毁侵权商品，并处以违法经营额五倍以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

建议：

• 商家应确保具备烟草专卖零售许可证，并从正规渠道进货；
  
• 消费者购买外国香烟时，可要求商家出示进货凭证，避免购买走私或假烟；
  
• 若发现违法行为，可向当地市场监管部门或烟草专卖局举报。
  

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