遇到催收威胁要联系你单位，你可以采取以下措施进行投诉，并收集相关证据，向相关部门举报：
一、投诉与举报途径
向当地银保监会（或原银监局）投诉：
- 银保监会是银行业和保险业的监管机构，对于催收机构的不当行为，如威胁、骚扰等，有权进行调查和处理。
- 你可以通过银保监会的官方网站或电话进行投诉，详细描述催收机构的行为，并提供相关证据。
向当地公安机关报案：
- 如果催收机构的行为已经构成了威胁、骚扰或侵犯个人隐私等违法行为，你可以向当地公安机关报案。
- 公安机关会根据相关法律法规进行调查，并依法对违法行为人进行处理。
向互联网金融协会或相关行业协会投诉：
- 如果催收机构是互联网金融协会或相关行业协会的会员，你可以向这些协会投诉。
- 协会会根据其章程和规定对会员的行为进行规范和处理。
二、有效证据收集
录音证据：
- 如果催收机构通过电话进行威胁或骚扰，你可以尝试录音作为证据。
- 录音应清晰、完整，能够准确反映催收机构的行为和言语。
短信、邮件等书面证据：
- 如果催收机构通过短信、邮件等方式进行威胁或骚扰，你可以保存这些书面证据。
- 书面证据应包含催收机构的联系方式、威胁或骚扰的具体内容等信息。
证人证言：
- 如果有目击者或同事听到或看到催收机构的行为，你可以请他们提供证人证言。
- 证人证言应详细、准确，能够反映催收机构的行为和言语。
其他相关证据：
- 如催收机构的名片、宣传资料等，也可以作为辅助证据。
- 这些证据应能够证明催收机构的身份和行为。
三、法律建议与注意事项
保持冷静，不要与催收机构发生冲突：
- 面对催收机构的威胁或骚扰，保持冷静是非常重要的。
- 不要与催收机构发生冲突或争吵，以免激化矛盾。
及时收集证据并投诉举报：
- 一旦发现催收机构有不当行为，应及时收集证据并投诉举报。
- 拖延时间可能会导致证据丢失或难以收集。
了解相关法律法规：
- 了解《中华人民共和国治安管理处罚法》、《中华人民共和国刑法》等相关法律法规中关于威胁、骚扰、侵犯个人隐私等行为的规定。
- 这有助于你更好地维护自己的合法权益。
寻求专业法律帮助：
- 如果你在处理此类问题时遇到困难或不确定如何操作，可以寻求专业法律帮助。
- 作为专业律师，我可以为你提供详细的法律咨询和帮助。
总结来说，遇到催收威胁要联系你单位时，你可以通过向当地银保监会、公安机关或相关行业协会投诉举报来维护自己的权益。同时，及时收集录音、短信、邮件等书面证据以及证人证言等有效证据是非常重要的。如果你在处理过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。