结论：三人合伙打麻将本身并不直接构成违法行为，但若涉及赌博行为，则可能受到法律制裁。报警后能否追回损失，取决于是否构成赌博以及相关证据的收集情况。

详细分析：

1. 打麻将行为的性质：

   • 打麻将作为一种娱乐活动，本身并不违法。然而，当打麻将与金钱输赢挂钩，且达到一定规模或频率时，就可能被视为赌博行为。

2. 赌博行为的法律后果：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。
   • 若赌博行为构成犯罪，如赌博罪，则可能面临更严厉的刑事处罚，包括有期徒刑、拘役或管制，并处罚金。

3. 报警后能否追回损失：

   • 如果三人打麻将的行为被认定为赌博，且存在赌资的输赢，那么报警后，警方会依法进行调查处理。
   • 在调查过程中，如果能够收集到足够的证据证明赌博行为的存在以及赌资的流向，那么警方有可能追回部分或全部赌资，并依法进行处罚。
   • 然而，如果赌博行为并未构成犯罪，或者证据不足，那么追回损失的可能性就会大大降低。

4. 建议与注意事项：

   • 避免参与任何形式的赌博活动，以免触犯法律。
   • 如果发现身边有人参与赌博，应及时向警方举报，以维护社会秩序和公共利益。
   • 在报警时，应尽可能提供详细的证据和信息，如赌博的时间、地点、参与人员、赌资数额等，以便警方进行调查处理。

后续行动建议：

• 如果您或您身边的人涉及此类情况，建议立即停止相关行为，并考虑向警方说明情况（如果尚未构成犯罪且希望主动纠正）。
• 若已因赌博行为受到法律制裁或面临法律风险，建议及时咨询专业律师（即我本人，刘永江律师，专注于刑事辩护等领域），以便更好地了解自身权益和应对策略。

如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。