可以报案，且应当及时报案。 以下是具体分析和处理建议：

1. 报案的法律依据与合理性
   根据《刑事诉讼法》第110条，任何单位和个人发现犯罪事实或犯罪嫌疑人，都有权利也有义务向公安机关报案。即使您最初意图谋取非法利益（如参与赌博、购买赃物等），但实际遭遇诈骗时，诈骗行为本身已独立构成犯罪（如诈骗罪）。公安机关会依法对诈骗行为立案侦查，追查犯罪嫌疑人。

2. 报案时的注意事项

   • 如实陈述事实：需向公安机关完整说明事情经过，包括您最初的目的、与对方的接触方式、资金往来细节等。隐瞒或虚构事实可能影响案件定性，甚至涉嫌伪证罪。
     
   • 区分法律责任：您的非法目的可能涉及行政处罚（如赌博被罚款、拘留）或刑事责任（如购买赃物构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪），但这是独立于诈骗案件的另一法律关系。公安机关会并案处理或移送相关部门，但不会因此拒绝受理诈骗报案。
     
   • 证据保留：尽快收集转账记录、聊天记录、对方联系方式等证据，这些是证明诈骗的关键材料。

3. 报案后的法律后果

   • 诈骗案件处理：公安机关会依法侦查诈骗行为，追缴赃款返还被害人（包括您）。若诈骗者被抓获，您可能通过退赔程序挽回部分损失。
     
   • 自身行为的法律风险：若您的非法目的涉及犯罪（如诈骗未遂、购买毒品等），可能面临行政处罚或刑事追究。但根据《刑法》“罪责自负”原则，您不会因报案行为加重处罚，反而可能因主动配合调查被酌情从轻处理。

4. 特殊情形处理

   • 若您是诈骗案件的“中间人”：如您在谋取非法利益过程中协助诈骗者（如帮忙转账、介绍客户），可能涉嫌共犯。此时更需主动报案并说明自身被欺骗的情节，争取从宽处理。
     
   • 若诈骗者以您的非法目的为要挟：如诈骗者威胁“举报您非法行为否则不退款”，这属于敲诈勒索，可一并向公安机关说明，增加立案依据。

行动建议：立即携带证据到就近派出所报案，如实陈述事实。若担心自身法律风险，可在报案后咨询我进一步分析行为性质，我会结合具体情节为您评估责任并制定应对方案。