面对被催收用私人号码频繁发短信的情况，你可以采取以下一系列措施来维护自己的合法权益：
一、保留证据
首先，不要删除任何催收短信，这些短信是后续维权的重要证据。你可以通过手机截图、转发到电子邮箱或云存储等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和文字内容。如果催收方还通过电话进行威胁或骚扰，同样要保留通话记录，并在手机支持的情况下开启通话录音功能，以备不时之需。
二、冷静应对与明确回复
在收到催收短信时，保持冷静至关重要。避免惊慌失措或情绪化回应，以免激化矛盾。不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或给对方留下把柄。但你可以通过书面方式（如短信）表明立场，告知对方其行为违法，并要求其立即停止。
三、确认发送者身份
在采取进一步行动之前，尝试判断威胁信息是否来自真实的催收行为还是诈骗活动。你可以通过联系相关金融机构或查询公开信息来验证催收方的身份。同时，注意保护个人信息，避免被不法分子利用。
四、联系相关机构
金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，描述情况并提供证据，要求其对催收行为进行监管和制止。金融机构有责任确保其催收行为合法合规，并保护债务人的合法权益。
监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事。清晰阐述事件经过并提供证据，以便监管部门能够及时介入调查并采取措施。对于网络借贷问题，你还可以向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。
五、报警处理
如果催收短信频繁发送、内容涉及威胁恐吓或泄露个人隐私，你有权报警处理。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或其他信息干扰他人正常生活的，将受到法律处罚。在报警前，务必保留所有催收短信的证据，并前往所在辖区的派出所详细描述催收人员的行为。积极配合警方的调查工作，如实陈述事实并提供线索。
六、寻求法律帮助
如果威胁行为持续且严重影响你的生活，建议咨询专业律师。携带证据前往律师事务所详细说明情况，获取法律建议和解决方案。在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。
七、加强个人信息安全
最后，确保个人信息不轻易泄露。定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。同时，提高警惕防范各类诈骗行为，不轻信陌生人的信息和链接。
综上所述，面对被催收用私人号码频繁发短信的情况，你应保持冷静、保留证据、确认身份、联系相关机构、报警处理并寻求法律帮助。同时加强个人信息安全保护，这些措施将帮助你有效应对威胁并维护自己的合法权益。