关于商家不给开纸质发票是否违法的问题，这确实需要根据具体情况来进行判断。

首先，我们要明确的是，根据《中华人民共和国发票管理办法》的相关规定，销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人，在对外发生经营业务收取款项时，是有义务向付款方开具发票的。这意味着，在一般情况下，如果消费者明确要求商家开具纸质发票，商家是必须提供的。如果商家以各种理由拒绝，比如声称“发票用完了”或者提出“不开发票给优惠”等，这些行为都是违法的。税务机关在发现此类情况后，有权责令商家改正，并可能处以1万元以下的罚款；如果商家有违法所得，还将被予以没收。

然而，我们也需要考虑到电子发票的合法替代性。随着电子技术的不断进步和税务政策的更新，电子发票已经得到了广泛的应用，并且具备与纸质发票同等的法律效力。如果商家在交易前已经明确告知消费者将以电子发票代替纸质发票，并且消费者表示同意，或者当地税务政策鼓励并支持电子发票的使用，那么在这种情况下，商家不提供纸质发票并不构成违法。

此外，无论商家提供的是纸质发票还是电子发票，都必须确保发票的真实性和合法性。商家应妥善保存发票记录，以备后续可能的审计或查询需求。

综上所述，商家不给开纸质发票是否违法，确实需要根据具体情况来判断。在消费者明确要求纸质发票而商家拒绝提供的情况下，商家的行为是违法的；但如果经消费者同意提供电子发票或符合特定行业规定，则商家的行为是合法的。无论如何，商家都应确保所提供的发票真实、合法，并妥善保存相关记录。如果您在购物过程中遇到商家拒开发票的情况，建议您及时向税务机关投诉举报，以维护自己的合法权益。