面对被快递小哥恐吓的情况，你首先应当保持冷静，并明确自己的权益。以下是从法律角度为你提供的全面分析和建议：
法律权益基础：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，恐吓他人、威胁他人人身安全的行为是违法的，可以受到行政处罚，包括罚款、拘留等。
- 若恐吓行为严重到构成犯罪，如寻衅滋事罪或故意伤害罪（未遂）等，则可能面临刑事处罚。
应对措施：
- 保留证据：立即记录下快递小哥的恐吓言论、时间、地点以及可能的目击者信息。如果可能，使用手机录音或录像功能记录下恐吓过程，作为后续维权的证据。
- 报警处理：向当地公安机关报案，详细陈述被恐吓的情况，并提交所保留的证据。公安机关将依法进行调查，并根据情况对快递小哥进行处罚。
- 联系快递公司：向快递公司投诉该快递小哥的行为，要求公司对此事进行调查，并采取相应的管理措施，如警告、停职、解雇等。同时，要求公司加强员工培训，提高服务质量。
- 寻求法律援助：如果恐吓行为给你造成了严重的心理或身体伤害，你可以考虑寻求法律援助，通过法律途径追究快递小哥的法律责任，并要求赔偿损失。
后续行动建议：
- 关注个人安全：在事件处理期间，注意保护自己的个人安全，避免单独与快递小哥接触，必要时可以寻求家人或朋友的陪伴。
- 心理调适：被恐吓可能会给你带来一定的心理压力，建议寻求心理咨询师的帮助，进行心理调适，以恢复正常的心理状态。
- 持续跟进：与公安机关和快递公司保持联系，了解事件的进展情况，确保问题得到妥善解决。
特殊情况考虑：
- 如果快递小哥的恐吓行为涉及更严重的犯罪，如敲诈勒索、绑架等，应立即向公安机关报案，并配合调查工作。
- 如果快递公司对此事处理不力或拒绝承担责任，你可以考虑向消费者协会或相关监管部门投诉，以维护自己的合法权益。
总结来说，面对被快递小哥恐吓的情况，你应当保持冷静，保留证据，及时报警，并联系快递公司进行处理。同时，关注个人安全，进行心理调适，并持续跟进事件的进展情况。如有需要，可以寻求法律援助以维护自己的合法权益。如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请直接向我咨询。