若手机因爆燃问题商家拒绝退货，您有权要求赔偿，但需根据具体情况采取相应措施。以下从多个角度为您详细分析：
一、明确责任与前提
首先，要确认手机爆燃是否由于产品质量问题导致。这是维权的基础，也是后续行动的前提。若确为产品质量问题，根据《中华人民共和国产品质量法》第四十条，售出的产品有下列情形之一的，销售者应当负责修理、更换、退货；给购买产品的消费者造成损失的，销售者应当赔偿损失：
- 不具备产品应当具备的使用性能而事先未作说明的；
- 不符合在产品或者其包装上注明采用的产品标准的；
- 不符合以产品说明、实物样品等方式表明的质量状况的。
若手机爆燃属于上述情形之一，您有权要求销售者或生产者承担相应的赔偿责任。
二、关键证据收集
在维权过程中，证据的收集至关重要。您需要保留以下关键证据：
- 购买凭证：如发票、收据等，以证明交易关系及购买时间、地点、价格等信息。
- 手机残骸：妥善保存手机爆燃后的残骸，作为直接物证。
- 现场照片和视频：记录爆燃现场及手机损坏状态，直观反映后果。
- 医疗记录（如适用）：若爆燃导致人员受伤，保留所有医疗相关记录，包括诊断证明、病历、医疗费用发票等。
三、协商与调解
- 与销售商/生产商协商：携带上述证据前往购买店铺或联系制造商，冷静、理性地表达诉求，要求退货并赔偿损失。
- 第三方调解：
- 消费者协会：您可以拨打12315热线或前往当地消费者协会投诉，提交证据，请求调解。
- 其他专业调解组织：如电子产品消费纠纷调解中心等，利用其专业性和权威性解决纠纷。
四、行政投诉与举报
若协商与调解无果，您可向相关行政部门投诉举报：
- 市场监督管理部门：提交书面投诉材料，详细描述事件经过，提供相关证据，要求调查处理。市场监督管理部门有权对销售不合格产品的商家进行处罚，并协助您维权。
- 其他监管部门（如适用）：根据具体情况，您还可以向网络交易平台监管部门等投诉。
五、法律诉讼
当前述方法均无法解决问题时，您可考虑通过法律途径维权：
- 确定管辖法院：通常向被告住所地或合同履行地的人民法院提起诉讼。
- 撰写起诉状：明确原被告信息、诉讼请求（具体赔偿金额和项目）、事实和理由等。赔偿金额可包括手机购买价款、因爆燃导致的财产损失、医疗费用等。
- 提交证据与立案：将起诉状及证据提交法院，缴纳诉讼费用，等待受理。
- 参加庭审：在庭审中陈述、举证、质证和辩论，维护自己的权益。法院将审理并作出判决。
六、可能面临的法律后果
- 若法院认定手机爆燃确因产品质量问题导致，且您提供了充分的证据，那么销售者或生产者将承担退货、赔偿损失等法律责任。
- 若销售者或生产者拒绝履行法院判决，您可申请强制执行，法院将采取相应措施强制其履行义务。
七、建议与预防
- 在整个维权过程中，保持冷静至关重要。避免与商家发生冲突，理性表达诉求。
- 作为消费者，应增强安全意识，在购买手机时关注产品质量和安全性能。选择正规渠道购买，避免购买来源不明的产品。
综上所述，面对手机爆燃问题商家拒绝退货的情况，您应积极收集证据，通过协商、调解、行政投诉和法律诉讼等多种途径维护自己的合法权益。若您在此过程中遇到任何问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。