明确结论：欠款人威胁你说会联系第三方，这一行为本身是否违法，需结合威胁的具体内容、方式及造成的后果来判断。但一般而言，若威胁行为超出了合理催收的范畴，对欠款人或第三方造成了不良影响，则可能构成违法。
详细分析：
威胁行为的法律性质
一般威胁：如果欠款人只是偶尔以言语方式威胁你，表示会联系第三方（如你的亲友、同事等），但并未采取实际行动，且未对你的生活、工作造成明显干扰或损害，这种行为可能违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》中关于威胁他人人身安全或干扰他人正常生活的规定。根据该法第四十二条，此类行为可能面临五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
严重威胁：如果欠款人的威胁行为频繁、通过暴力手段实施（如实际动手或威胁使用暴力），或者导致你精神严重受创（需达到医学认定标准），甚至通过联系第三方来对你进行骚扰、恐吓，那么这种行为可能构成敲诈勒索罪或寻衅滋事罪。根据《中华人民共和国刑法》的相关规定，敲诈勒索公私财物数额较大或多次敲诈勒索的，将受到刑事处罚；而追逐、拦截、辱骂、恐吓他人情节恶劣且破坏社会秩序的，也属于寻衅滋事行为，将受到五年以下有期徒刑、拘役或者管制的处罚。
联系第三方的合法性
合理催收：如果欠款人联系第三方是为了合理催收债务，且方式得当（如仅告知债务情况，未进行威胁、骚扰等），那么这种行为通常不构成违法。但需要注意的是，即使是为了催收债务，也不能侵犯欠款人的隐私权或其他合法权益。
非法催收：如果欠款人联系第三方的目的是为了对你进行威胁、恐吓或骚扰，或者泄露了你的隐私信息，那么这种行为就超出了合理催收的范畴，可能构成违法。
应对措施与建议
保持冷静：面对欠款人的威胁，首先要保持冷静，不要因恐慌而做出冲动决定。
收集证据：保留所有与威胁相关的证据，如聊天记录、通话录音、现场视频等。这些证据将有助于你后续报案和维权。
及时报案：如果欠款人的威胁行为已经对你造成了实际损害或不良影响，应及时向公安机关报案。详细说明威胁情况，并提交收集到的证据。公安机关将根据法律规定进行调查处理。
寻求法律帮助：在必要时，你可以向我咨询相关法律问题，了解自身权益和法律途径。我会根据你的具体情况，为你提供专业的法律建议和帮助。
总结：欠款人威胁你说会联系第三方，这一行为是否违法需结合具体情况判断。但无论如何，你都应保持冷静、收集证据、及时报案并寻求法律帮助。作为专业律师，我能够为你提供全面的法律咨询和帮助，如果你有任何疑问或需要进一步的法律支持，请直接向我咨询。