结论：没拿到钱但威胁对方，是否构成勒索罪，需根据具体情况判断，若以非法占有为目的，通过威胁手段索取财物，即使未实际取得财物，也可能构成勒索罪（未遂）；若缺乏非法占有目的，或威胁内容不涉及财物索取，则不构成勒索罪，但可能涉及其他违法或犯罪行为。以下从不同角度详细分析：
一、构成勒索罪（未遂）的情形
根据《中华人民共和国刑法》第二百七十四条，敲诈勒索罪是指以非法占有为目的，对被害人使用实施恐吓、威胁或要挟的方法，非法占用被害人公私财物，从而构成犯罪。若行为人以非法占有为目的，通过威胁手段向对方索取财物，即使因意志以外原因未实际取得财物，仍可能构成敲诈勒索罪（未遂）。例如：
- 行为人威胁对方“不给钱就曝光你的隐私”，对方因恐惧未给钱，但行为人已实施威胁行为，且主观上具有非法占有目的，可能构成敲诈勒索罪（未遂）。
- 行为人威胁对方“不给钱就伤害你的家人”，对方报警后行为人未得逞，但因其主观意图和威胁行为，仍可能被追究刑事责任。
法律依据：
- 《刑法》第二十三条：已经着手实行犯罪，由于犯罪分子意志以外的原因而未得逞的，是犯罪未遂。对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。
- 《刑法》第二百七十四条：敲诈勒索公私财物，数额较大或者多次敲诈勒索的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑，并处罚金。
二、不构成勒索罪的情形
若行为人虽实施威胁行为，但缺乏非法占有目的，或威胁内容不涉及财物索取，则不构成敲诈勒索罪，但可能涉及其他违法或犯罪行为。例如：
- 威胁内容与财物无关：
- 行为人威胁对方“不道歉就打你”，目的是迫使对方道歉，而非索取财物，不构成敲诈勒索罪，但可能构成寻衅滋事罪或治安管理处罚法中的威胁行为。
- 缺乏非法占有目的：
- 行为人威胁对方“还钱否则曝光”，若对方确实欠债，行为人目的是追讨合法债务，虽方式不当，但不构成敲诈勒索罪（可能涉及非法拘禁、暴力讨债等其他违法犯罪行为）。
法律依据：
- 《治安管理处罚法》第四十二条：写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
- 《刑法》第二百九十三条：有下列寻衅滋事行为之一，破坏社会秩序的，处五年以下有期徒刑、拘役或者管制：……（二）追逐、拦截、辱骂、恐吓他人，情节恶劣的……。
三、实务建议
- 立即停止威胁行为：无论是否构成犯罪，威胁行为均可能承担法律责任，建议立即停止并消除影响。
- 区分目的与手段：若目的是索取合法债务，应通过法律途径（如诉讼、仲裁）解决，避免采取威胁、暴力等非法手段。
- 咨询专业律师：若已涉及刑事风险，建议尽快委托律师介入，评估证据、情节，制定辩护策略，争取从轻、减轻处罚或无罪结果。
总结：是否构成勒索罪，关键在于行为人是否以非法占有为目的，并通过威胁手段索取财物。即使未实际取得财物，只要符合上述条件，仍可能构成犯罪（未遂）。若威胁内容与财物无关或缺乏非法占有目的，则不构成勒索罪，但可能涉及其他违法犯罪行为。如有具体案情，可直接向我咨询，我会结合证据和法律为你详细分析。