遇到对方发短信威胁恐吓的情况，你应保持冷静，并立即采取以下措施来保护自己：

一、保留证据

1. 短信内容保存：切勿删除恐吓短信，应第一时间通过截图、拍照或录屏等方式备份短信内容。确保包括发送时间、号码、具体内容等关键信息完整无缺，这些证据对于后续报警或法律诉讼至关重要。
2. 相关记录整理：同时，整理与恐吓事件相关的所有通话记录、微信聊天记录、电子邮件等其他证据，形成完整的证据链，以便在需要时提供给警方或法院。

二、自我评估与安全防范

1. 分析恐吓性质：仔细研读短信内容，判断其是否包含具体的伤害方式、时间、地点等高风险信息，以及是否涉及生命、财产安全等严重后果。若威胁严重，需高度重视，并立即采取相应措施。
2. 采取安全措施：根据威胁程度，调整个人日常行为模式，如避免独自外出、减少夜间出行、告知亲友并寻求陪伴等。同时，可以考虑更改个人联系方式，减少被继续骚扰的风险，确保人身安全不受侵害。

三、尝试沟通与了解背景（谨慎选择）

1. 平和沟通：在确保安全的前提下，可尝试与对方联系，以理性态度要求停止恐吓行为，并试图了解对方动机。但需注意，此方法存在风险，若对方情绪激动或行为异常，应立即停止沟通并寻求其他帮助。
2. 寻找线索：回顾近期人际关系，思考是否与某人存在纠纷或矛盾。这可能有助于识别恐吓者身份，并为警方调查提供线索。

四、及时报警与寻求警方保护

1. 第一时间报警：若感觉安全受到严重威胁，或已知恐吓者身份但对方持续骚扰，应立即拨打110报警。向警方详细陈述情况，并提交所有保留的证据。警方会提供必要的帮助和保护，防止事态恶化。
2. 配合警方调查：提供尽可能多的信息，如短信发送时间、号码、对方可能的身份等，以协助警方快速定位并处理威胁源。

五、法律途径与民事救济

1. 提起民事诉讼：若恐吓行为造成精神损害或其他实际损失，可向有管辖权的人民法院提起民事诉讼。要求侵权人承担民事责任，包括赔偿损失、赔礼道歉等。
2. 了解法律责任：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，可处拘留或罚款。若恐吓行为情节恶劣，可能涉嫌寻衅滋事罪或敲诈勒索罪（预备阶段），司法机关将依法追究犯罪嫌疑人的刑事责任。

六、加强个人信息安全与防范

1. 提高警惕：注意保护个人信息，避免泄露给不熟悉的人。定期检查手机和其他设备的安全状况，及时更新安全软件以防范信息泄露风险。
2. 不回复敏感信息：对于要求提供银行账号、密码等敏感信息的短信，切勿轻易回复或提供。避免在不安全的网络环境中透露个人信息。

七、心理调适与支持

1. 寻求心理支持：恐吓短信可能给受害者带来心理压力和恐惧感。与家人、朋友分享遭遇，获得情感上的支持和安慰。如感到严重焦虑或恐惧，可寻求专业心理咨询师的帮助，进行心理疏导和治疗。
2. 增强自我保护意识：学习相关法律法规，了解自己的合法权益和应对方法。提高警惕性，避免再次陷入类似困境。

总结来说，面对短信威胁恐吓，你应保持冷静、迅速行动。通过保留证据、评估威胁、尝试沟通（谨慎选择）、及时报警、寻求法律帮助以及加强个人信息安全与防范等措施，你可以有效应对并保护自己的安全与权益。记住，法律是保护我们的有力武器，遇到问题时应勇敢站出来，寻求法律的庇护与支持。如果你有任何进一步的疑问或需要帮助，请随时向我咨询。