应当报警。未成年儿子未经允许开走车辆，可能涉及多个法律和安全问题，以下从不同角度为你分析：

1. 法律责任角度
   根据《民法典》规定，无民事行为能力人（不满8周岁）或限制民事行为能力人（8周岁以上不满18周岁）造成他人损害的，由监护人承担侵权责任。若儿子开车过程中发生交通事故，你作为监护人需承担民事赔偿责任（如赔偿对方车辆损失、医疗费等）。若儿子已满16周岁且以自身收入为主要生活来源，可能需自行承担部分责任，但实践中此类情况极少。此外，若车辆被盗开涉及刑事犯罪（如盗窃），虽儿子是未成年人，但报警可固定证据，避免后续纠纷。

2. 安全风险角度
   未成年人缺乏驾驶经验和应急处理能力，开车上路极易引发交通事故，危及自身及他人生命安全。报警后，警方可快速定位车辆、制止危险行为，降低事故发生概率。即使未发生事故，警方也可对儿子进行批评教育，督促你加强监管。

3. 保险理赔角度
   若车辆投保了交强险或商业险，未经允许的驾驶行为可能导致保险公司拒赔。根据《机动车交通事故责任强制保险条例》及商业险条款，被保险人故意制造保险事故、车辆被盗窃期间发生事故等情形，保险公司不承担赔偿责任。报警后，警方出具的《受案回执》或《立案通知书》可作为证明车辆被非法使用的证据，有助于后续与保险公司协商理赔。

行动建议：

1. 立即报警，提供车辆信息（车牌号、车型、颜色等）及儿子身份信息（姓名、年龄、外貌特征等），协助警方快速查找；
   
2. 联系亲友协助寻找，重点排查儿子常去场所（如学校、游戏厅、朋友家等）；
   
3. 事后与儿子沟通，明确禁止其再次无证驾驶，必要时可寻求心理咨询或家庭教育指导；
   
4. 若车辆已投保，及时联系保险公司说明情况，保留报警记录等证据。
   

若涉及其他复杂情况（如儿子被他人教唆开车、车辆被转借他人等），可进一步向我咨询，我会结合具体细节为你分析法律风险及应对方案。