接到催款威胁短信时，确实会让人感到不安和困扰，但请保持冷静，按照以下步骤来应对，以保护自己的合法权益：
一、核实信息并收集证据
确认债务真实性：首先，仔细核对短信中提到的债务是否真实存在。检查自己的借款记录、还款凭证等，确保没有遗漏或误解。如果确认存在债务，再进一步了解债务的具体情况，如借款金额、还款期限等。
保存短信证据：将收到的威胁短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，确保短信内容完整，包括发送号码、发送时间、具体内容等。这些证据对后续处理至关重要。
记录通话内容：如果与催款方有电话沟通，尽量录音，以备不时之需。录音可以作为证据，证明催款方的行为是否合法合规。
二、判断短信性质和来源
区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
查明发送主体：通过短信内容、发送号码等线索，尝试确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。
三、采取应对措施
与债权方沟通协商：如果确认是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。通过协商，可以达成新的还款协议，避免不必要的纠纷。
要求停止非法行为：对于非法催收短信，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。
及时报警处理：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应及时向当地公安机关报案，提供相关证据，如短信截图、通话录音等。公安机关将会依法进行调查处理，保护你的合法权益。
向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料，以便监管机构进行调查处理。
寻求法律帮助：如果威胁短信给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。
四、注意事项
保持冷静理智：面对威胁短信时，要保持冷静和理智，不要因情绪激动而做出错误的决定。
保护个人信息：不要轻易向陌生人透露个人敏感信息，如身份证号码、银行卡号等，以防被不法分子利用。
警惕诈骗行为：有些不法分子会利用催款短信进行诈骗活动，务必提高警惕，避免上当受骗。如果收到可疑短信或电话，可以先通过官方渠道进行核实。
总之，接到催款威胁短信时，不要惊慌失措，按照上述步骤来应对，可以有效保护自己的合法权益。