面对打恐吓电话或发威胁短信的情况，这确实是违法的，并且您有权采取一系列措施来保护自己。以下是一套详细且有条理的应对策略，希望能帮助到您：
一、确认违法性
首先，要明确的是，打恐吓电话或发威胁短信是违法的行为。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的规定，写恐吓信或以其他方法威胁他人人身安全的，可以处拘留或罚款。如果行为严重，甚至可能构成刑事犯罪，如寻衅滋事罪，将面临更严厉的刑事处罚。
二、保留证据
在采取任何行动之前，保留证据是至关重要的。不要删除任何恐吓或威胁的短信，同时记录下发送时间、内容、发送号码等关键信息。您可以通过截图或拍照的方式保存这些证据，以便在后续需要时提供给相关部门。
三、采取初步应对措施
屏蔽号码：利用手机的功能，将骚扰号码加入黑名单或设置拦截短信，以避免再次收到骚扰。
向运营商投诉：向您的手机号码所属的运营商反映情况，并提供骚扰短信的相关证据。运营商可能会根据规定采取相应措施，限制骚扰号码的短信发送功能。
四、正式举报与报警
报警：当骚扰行为严重影响您的正常生活时，如频繁发送骚扰短信、恐吓威胁等，您应立即向公安机关报案。在报案时，提供您保留的所有证据，以便警方能够迅速展开调查。
举报渠道：除了报警，您还可以通过其他渠道进行举报。例如，您可以向当地的网络安全和信息化部门或相关监管机构报告此类行为，他们可能会根据相关规定对涉事号码进行进一步处理。
五、寻求法律咨询
在处理此类问题时，如果您感到困惑或无法自行处理，寻求法律咨询是一个明智的选择。专业律师能够为您提供有针对性的建议，帮助您了解自己的法律地位和可行的维权途径。
六、告知家人朋友
不要独自面对这种困扰，及时告知家人和朋友您的情况。他们可以在必要时提供帮助和支持，共同商讨应对策略。
七、加强法律意识
最后，加强法律意识是非常重要的。了解相关法律法规，以便在必要时能够依法维权。同时，也要提高警惕，避免泄露个人信息，减少被骚扰的风险。
总之，面对打恐吓电话或发威胁短信的情况，您应保持冷静并积极采取行动。通过保留证据、屏蔽号码、向运营商投诉、报警及法律咨询等措施，您可以有效地维护自己的合法权益。希望这些建议能对您有所帮助。