结论：面对他人威胁并索要精神损失费的情况，是否需要开具抑郁证明需视具体情况而定，但开具抑郁证明可以作为证明你精神受到损害的证据之一。不过，更重要的是要采取一系列措施来保护自己的合法权益，包括报警、收集证据以及考虑法律途径解决。

详细分析：

1. 威胁行为的法律性质：

   • 他人威胁要“弄死”你，这构成了对人身安全的威胁，是违法行为。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，威胁他人人身安全的行为，可以处以拘留或罚款。
   • 若威胁行为升级为实际伤害或更严重的犯罪行为，如故意伤害、故意杀人等，则将面临更严厉的刑事处罚。

2. 精神损失费的索赔依据：

   • 精神损失费通常是在民事侵权案件中，因侵权行为导致受害人精神受到严重损害时，由侵权人给予的经济赔偿。
   • 在你描述的情况下，如果对方确实存在威胁行为，并且这种行为导致你精神受到损害（如焦虑、抑郁等），你可以考虑向对方索赔精神损失费。但索赔的前提是能够证明精神损害的存在及其与威胁行为之间的因果关系。

3. 抑郁证明的作用：

   • 抑郁证明（如心理咨询记录、医院诊断证明等）可以作为证明你精神受到损害的证据之一。它有助于证明你因对方的威胁行为而产生了精神上的痛苦和困扰。
   • 然而，抑郁证明并非索赔精神损失费的唯一证据。其他证据，如目击者证言、录音录像、短信邮件等，也可以作为证明威胁行为和精神损害的证据。

4. 应对措施：

   • 报警：首先，你应该立即向当地公安机关报案，说明情况并提供相关证据。公安机关将依法进行调查处理，并可能对威胁者采取行政处罚或刑事强制措施。
   • 收集证据：在报警的同时，你应该尽可能收集与威胁行为相关的证据，如录音录像、短信邮件、目击者证言等。这些证据将有助于你在后续的法律程序中证明自己的主张。
   • 考虑法律途径：如果威胁行为持续存在或造成了严重的精神损害，你可以考虑通过法律途径解决。这包括向法院提起民事诉讼，要求对方停止侵害、赔礼道歉并赔偿精神损失费等。

5. 关于精神损失费的数额：

   • 精神损失费的数额通常根据侵权行为的性质、情节、后果以及受害人的精神损害程度等因素综合确定。
   • 在你描述的情况下，由于具体的精神损害程度和因果关系需要专业评估，因此无法直接给出具体的赔偿数额。但你可以在提起诉讼时，根据相关证据和法律规定，向法院提出合理的赔偿请求。

建议：

• 面对威胁行为，不要恐慌或妥协。及时采取措施保护自己的合法权益是至关重要的。
• 在收集证据和考虑法律途径时，建议咨询专业律师的意见。律师将能够根据你的具体情况提供更具体、更专业的法律建议。
• 如果你确实因威胁行为而产生了精神上的痛苦和困扰，可以考虑寻求心理咨询或治疗。这不仅有助于你的精神健康恢复，也可以作为证明精神损害的证据之一。

最后，如果你有任何进一步的疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。