面对催收一直威胁的情况，你可以按照以下步骤来处理，以保护自己的合法权益：

1. 保持冷静并收集证据

   • 重要性：保持冷静是处理此类情况的前提，避免激化矛盾或引发不必要的冲突。同时，收集证据是后续维权的关键。
   • 具体做法：及时记录下所有威胁的具体内容（如言语、行为）、时间、地点以及威胁者的身份信息等。这可以通过截屏、录音、录像等合法手段实现，并确保记录的清晰度和完整性。例如，如果是电话威胁，你可以使用手机录音功能或专门软件录制通话；对于短信、微信等电子信息，截图保存并确保信息完整。

2. 判断威胁性质和来源

   • 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若威胁中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
   • 查明发送主体：尝试通过威胁内容、联系方式等线索，确定威胁的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

3. 与相关方沟通协商并采取措施

   • 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
   • 要求停止非法行为：对于非法催收威胁，应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，自己将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。

4. 及时报警处理

   • 适用条件：如果威胁行为严重到构成犯罪，如恐吓、敲诈勒索等，或者威胁内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，应立即向当地公安机关报案。
   • 报警流程：详细说明威胁的具体情况，提供已收集的证据，如录音、录像、短信截图等，并积极配合警方进行调查和处理。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。

5. 向监管机构投诉或寻求进一步法律帮助

   • 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
   • 寻求法律帮助：如果威胁给自己造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，你可以直接向我咨询，我会根据具体情况提供详细的法律分析和应对建议，并指导你采取合适的法律措施维护合法权益。

总结：面对催收一直威胁的情况，你应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于你有效应对威胁，保护自己的合法权益不受侵害。