面对私人债主发消息威胁的情况，你首先要保持冷静，明确这是违法行为，你可以通过以下方式应对：

1. 保留证据：

   • 立即将威胁信息截图或保存，确保信息的完整性和真实性。这些证据在后续可能的法律程序中至关重要，能够证明债主的违法行为和你的受害情况。

2. 明确告知对方行为违法：

   • 通过回复信息或电话（建议录音）明确告知债主，其威胁行为已经违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，可能面临五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。若情节恶劣，还可能构成《中华人民共和国刑法》中的寻衅滋事罪或敲诈勒索罪。

3. 向公安机关报案：

   • 携带保存的证据前往当地公安机关报案，详细陈述事情经过和对方的威胁内容。公安机关会依法进行调查处理，保护你的合法权益。

4. 考虑法律途径解决债务问题：

   • 如果债务纠纷确实存在，建议通过法律途径解决，如协商、调解、仲裁或诉讼等。这些方式能够确保你的权益得到合法保障，避免因为私下解决而引发更多问题。

5. 加强自我保护：

   • 在处理此事期间，注意保护自己的个人信息和安全。避免与债主单独见面或发生冲突，确保自己的人身安全不受威胁。

额外提醒：

• 不要因为威胁而盲目还款或做出其他妥协。在确认债务的真实性和合法性之前，不要轻易支付任何款项。
• 如果债主的行为已经对你的生活造成了严重影响，如频繁骚扰、恐吓等，你可以考虑向法院申请人身安全保护令，以进一步保护自己的安全。

后续建议：

• 在处理完此次事件后，建议对自己的财务状况进行全面梳理，合理规划债务，避免类似情况再次发生。
• 如果对法律程序不熟悉或感到困惑，可以随时向我咨询，我会为你提供专业的法律建议和帮助。