面对被催债人短信威胁的情况，您首先需要保持冷静，不要被威胁内容所激怒或过度惊慌。接下来，您可以按照以下步骤来处理这一问题，以保护自己的合法权益：

一、收集并保留证据

1. 短信内容：完整保留威胁短信的原文，包括发送号码、发送时间以及具体内容。这些信息对于后续的处理至关重要。
2. 相关记录：对短信进行截图或保存到其他安全的存储设备中，以防短信被删除或丢失。同时，注意检查短信中是否有语法错误、错别字等，这可能是诈骗短信的标志。

二、判断短信性质和来源

1. 区分合法与非法催收：合法催收一般会明确表明身份，内容主要围绕提醒还款、告知逾期后果等，且措辞相对规范、文明。若短信中出现侮辱、诽谤、恐吓、威胁人身安全等不当言辞，或者暗示会采取暴力、骚扰家属朋友等非法手段进行催收，则属于非法催收。
2. 查明发送主体：尝试通过短信内容、发送号码等线索，确定催收短信的发送方。可能是债权方（如银行、贷款机构等）自行催收，也可能是委托的第三方催收公司。如果无法直接判断，可以联系债权方核实是否有委托相关催收行为。

三、与相关方沟通协商

1. 与债权方联系：如果确定是合法的债权债务关系，且您自身确实存在逾期未还款的情况，应主动与债权方取得联系，说明您的经济状况、还款困难以及还款意愿，并提出合理的还款计划。
2. 要求停止非法行为：对于非法催收短信，您应向发送方明确表明态度，要求其立即停止威胁行为，并告知对方这种行为可能涉及违法，您将保留追究其法律责任的权利。同时，加强个人防护意识，确保人身安全。

四、采取进一步措施

1. 及时报警：如果威胁短信内容涉及严重的暴力威胁、人身伤害等违法犯罪行为，您应根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，及时向当地公安机关报案，并提供相关证据，如短信截图等。公安机关将会依法进行调查处理。
2. 向监管机构投诉：如果催收涉及金融机构或金融业务，您可以向中国银保监会及其派出机构投诉；如果是互联网金融领域的催收行为，您可以向中国互联网金融协会投诉。投诉时要提供详细的证据材料。
3. 寻求法律帮助：如果威胁短信给您造成了较大的心理压力或精神伤害，或者涉及其他严重的法律问题，建议您咨询专业律师。律师可以提供详细的法律分析和应对建议，并指导您采取合适的法律措施维护合法权益。

五、避免直接冲突与保护个人信息

1. 不要与催债者发生争执或挑衅：保持礼貌但坚定的态度，避免直接冲突。
2. 确保个人信息不被泄露：警惕诈骗行为，不要将个人信息泄露给不相关的人。

综上所述，面对被催债人短信威胁的情况，您应保持冷静、收集证据、判断性质、与相关方沟通协商、及时报警并采取必要措施、向监管机构投诉或寻求法律帮助。这些步骤将有助于您有效应对威胁短信，保护自己的合法权益。