在高速公路上，如果不按规定设置警告标志，将会面临一定的法律处罚。这一规定主要是为了保障道路交通安全，防止因未设置警告标志而引发的二次事故。
具体处罚措施如下：
罚款：根据《中华人民共和国道路交通安全法》第九十条的规定，机动车驾驶人违反道路交通安全法律、法规关于道路通行规定的，将被处以警告或二十元以上二百元以下的罚款。在高速公路上发生事故或车辆故障后，不按规定设置警告标志，通常会被处以二十元以上二百元以下的罚款，且往往面临上限200元的罚款，以体现对高速公路安全的高度重视。
扣分：依据《道路交通安全违法行为记分管理办法》第十二条的规定，驾驶机动车在高速公路或城市快速路上发生交通事故后未按规定设置警示标志的，将一次记3分。这一扣分措施旨在进一步强化驾驶人的安全意识，促使其在发生事故后能够迅速、正确地采取安全措施。
法律依据与重要性：
法律义务：根据《中华人民共和国道路交通安全法》的相关规定，机动车在道路上发生故障或需要停车排除故障时，驾驶人应立即开启危险报警闪光灯，并在来车方向设置警告标志。在高速公路上，这一要求更为严格，警告标志应设置在故障车来车方向一百五十米以外，以确保其他车辆有足够的反应时间。
安全重要性：按规定设置警告标志是维护道路交通安全的关键环节。它不仅能有效提醒其他车辆注意，避免二次事故的发生，还能保护现场人员和其他道路使用者的生命安全。因此，驾驶人在高速公路上行驶时，应时刻保持警惕，一旦发生事故或车辆故障，应立即按照法律规定设置安全警示牌。
总结与建议：
综上所述，不按规定在高速公路上设置警告标志将面临罚款和扣分的双重处罚。为了您和他人的安全，请务必在发生事故或车辆故障后，立即按照法律规定设置安全警示牌，并迅速报警。同时，也建议您定期查阅最新的交通法规，了解并遵守相关规定，共同营造一个安全、有序的道路交通环境。