面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你可以按照以下详细且有条理的步骤来维护自己的合法权益：

一、保留证据

1. 短信记录：不要删除任何威胁短信，通过手机截图、转发到电子邮箱或云存储等方式，完整保存短信内容，包括发送时间、号码和具体文字内容。这些证据在后续维权过程中将起到关键作用。
2. 通话记录与录音：如果催收方还通过电话进行威胁，务必标记该号码并保留通话信息。如果手机支持通话录音功能，建议开启并保存录音，以备不时之需。

二、冷静应对与明确回复

1. 保持冷静：面对威胁信息，首先要保持冷静，避免惊慌失措或情绪化回应。
2. 不直接回应威胁：不建议直接回复威胁信息，以免暴露更多个人信息或激化矛盾。但可以通过书面方式（如短信）表明立场，明确告知对方其行为违法，并要求立即停止。

三、验证信息真实性并确认发送者身份

1. 仔细核查债务：回忆自己是否有未偿还的债务，并查看相关消费记录、借款合同等文件以确认债务的真实性。
2. 官方核实：如果对短信内容有疑虑，应通过官方渠道（如银行官网、客服电话）联系相关机构进行核实，确保债权方或催收机构的合法性。
3. 要求证明：可要求对方提供能证明你欠款的相关文件，如借款合同、还款记录等。正规机构通常能够提供这些资料，从而帮助你判断威胁信息的真实性。

四、联系相关机构

1. 金融机构：如果催收行为与某金融机构相关，立即联系该机构客服部门，详细描述情况并提供保留的证据，要求其对催收行为进行监管和制止。
2. 监管部门：向当地金融监管部门（如中国银保监会）或消费者保护局报告此事，清晰阐述事件经过并提供证据。对于网络借贷问题，可向地方金融监管部门或互联网金融协会投诉。

五、寻求法律帮助

1. 咨询律师：如果威胁行为持续且严重影响你的生活，建议咨询专业律师。携带保留的证据前往律师事务所，详细说明情况，获取法律建议和解决方案。
2. 提起诉讼或报案：在律师指导下，根据具体情况考虑向法院提起民事诉讼或向公安机关报案。若催收方行为涉嫌刑事犯罪（如敲诈勒索），应立即报案由公安机关处理。

六、加强个人信息安全

1. 保护信息：确保个人信息不轻易泄露，定期检查银行账户和信用报告，防止因信息盗用导致的不必要麻烦。
2. 警惕诈骗：提高警惕，防范各类诈骗行为。不要轻信陌生人的信息和链接，避免点击短信中的未知链接以防手机感染病毒或泄露个人信息。

综上所述，面对催收使用私人号码发短信威胁的情况，你应保持冷静、保留证据、验证信息真实性并确认发送者身份、联系相关机构、寻求法律帮助，并加强个人信息安全。这些措施将帮助你有效应对威胁，维护自己的合法权益。