您可以回短信，但需谨慎操作，分情况处理。具体建议如下：

1. 先核实短信真实性
   收到此类短信时，切勿直接回复或点击短信中的链接。诈骗分子常通过伪造贷款逾期通知诱导点击链接，窃取个人信息或植入木马病毒。建议通过以下方式核实：

   • 联系您实际办理贷款的银行/金融机构官方客服（通过官网或合同中的联系方式），确认是否存在逾期；
     
   • 登录贷款机构的官方APP或官网，查看账户状态；
     
   • 若从未办理过贷款，可能是诈骗短信，可直接删除并标记为垃圾信息。

2. 若确认逾期属实，回复需注意内容
   若核实后确实存在逾期，回复短信时避免透露敏感信息（如身份证号、银行卡号、验证码等），可简短询问：

   • “请问是哪笔贷款逾期？逾期金额和期限是多少？”
     
   • “如何提供还款证明或协商还款方案？”
     同时，优先通过官方渠道（如客服电话、线下网点）沟通，防止短信被拦截或篡改导致信息泄露。

3. 若怀疑是诈骗，可采取以下措施

   • 将短信内容截图保存（作为后续举报或报警的证据）；
     
   • 向12321网络不良与垃圾信息举报受理中心投诉；
     
   • 若已造成财产损失，立即报警并联系银行冻结账户。

总结：回复短信本身不违法，但需以核实信息为前提，避免因操作不当导致个人信息泄露或财产损失。如有进一步疑问，可直接向我咨询具体处理方案。