结论：不可以擅自拿走健身房的东西，这种行为可能涉嫌违法，应通过合法途径解决健身房不退钱的问题。

从法律关系角度分析

1. 合同关系层面：当消费者在健身房办理会员卡或购买课程等服务时，与健身房之间形成了服务合同关系。健身房有义务按照约定提供相应的服务，若其未履行或未完全履行服务义务，属于违约行为。消费者有权依据合同约定和法律规定，要求健身房承担违约责任，如退还未消费部分的费用等。但消费者不能因为健身房违约，就擅自拿走健身房的物品，因为这并非合同约定的解决方式，也不符合法律规定。
2. 物权保护层面：健身房的物品属于健身房所有，受物权法的保护。任何单位和个人不得侵犯他人的物权。消费者擅自拿走健身房的东西，侵犯了健身房对物品的所有权，健身房有权要求消费者返还物品，并可能要求消费者承担因侵权行为造成的损失赔偿责任。

从违法后果角度分析

1. 民事责任：如果消费者擅自拿走健身房价值不高的物品，健身房可能会要求消费者返还物品，并赔偿因物品被拿走而产生的直接损失，如物品损坏、寻找物品产生的费用等。若消费者拒不返还或赔偿，健身房可以通过民事诉讼的方式维护自己的合法权益，消费者将面临被法院判决返还物品、赔偿损失等不利后果。
2. 行政责任：如果消费者拿走的物品价值达到一定标准，或者存在多次实施此类行为等情节，可能违反《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，面临警告、罚款、行政拘留等行政处罚。
3. 刑事责任：在极端情况下，如果消费者以非法占有为目的，秘密窃取健身房价值较大的物品，可能构成盗窃罪，将面临刑事处罚，如有期徒刑、拘役、罚金等。

合法解决途径

1. 协商解决：消费者可以先与健身房进行友好协商，明确指出健身房的违约行为，要求其按照合同约定退还未消费的费用。在协商过程中，要注意保留好相关的证据，如合同、付款凭证、沟通记录等。
2. 投诉举报：如果协商无果，消费者可以向相关的消费者协会、市场监督管理部门等投诉举报，请求这些部门介入调查处理，维护自己的合法权益。
3. 法律诉讼：若通过协商和投诉举报仍无法解决问题，消费者可以向有管辖权的人民法院提起诉讼，要求健身房承担违约责任，退还费用并赔偿损失。在诉讼过程中，要按照法院的要求提供充分的证据，以支持自己的诉讼请求。