结论：面对警方让你自己先抓住小偷再去报警的情况，你可以采取以下措施来维护自己的权益并推动案件的进展。

一、理解警方的立场与职责

首先，需要理解的是，警方在处理案件时，确实需要一定的证据来支持立案和进一步的侦查工作。在盗窃案件中，直接抓获小偷并获取其作案证据，对于案件的侦破和后续的诉讼程序至关重要。然而，这并不意味着你必须自己承担抓捕小偷的全部责任。

二、你的权利与警方的义务

1. 你有权报警：无论盗窃的财物价值大小，你都有权向警方报案。警方有义务接受你的报案，并依法进行调查。

2. 警方的立案标准：根据《中华人民共和国刑法》及相关司法解释，盗窃公私财物价值达到一定数额（一般为1000元至3000元以上，具体数额因地区而异）或者存在多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃等特殊情形的，警方应当立案侦查。如果警方以未抓获小偷为由拒绝立案，你可以要求警方出具不予立案通知书，并了解具体原因。

三、你可以采取的措施

1. 提供线索与证据：

   • 尽可能向警方提供详细的线索，如小偷的体貌特征、作案时间、地点、逃跑方向等。
   • 如果有监控录像、目击者证言等证据，也应及时提供给警方。

2. 要求警方调查：

   • 你可以明确要求警方依法进行调查，包括勘查现场、调取监控录像、询问目击者等。
   • 如果警方拒绝调查或拖延调查，你可以向上级公安机关或相关部门投诉。

3. 了解案件进展：

   • 定期向警方了解案件的进展情况，包括是否已立案、侦查工作是否取得进展等。
   • 如果警方长时间没有反馈或案件进展缓慢，你可以再次向上级公安机关或相关部门反映情况。

4. 寻求法律援助：

   • 如果你对警方的处理方式有异议或认为自己的权益受到侵害，可以寻求法律援助或咨询专业律师。
   • 律师可以帮助你分析案件情况，提供法律意见，并协助你与警方沟通或采取其他法律措施。

四、特殊情形下的处理

• 如果盗窃的财物价值较小，未达到刑事立案标准，但你仍然希望追究小偷的责任，你可以考虑向法院提起民事诉讼，要求小偷赔偿损失。
• 如果存在多次盗窃、入户盗窃等特殊情形，即使财物价值较小，也可能构成刑事犯罪。在这种情况下，你应坚决要求警方立案侦查。

五、后续行动建议

• 在采取上述措施的同时，你也可以考虑在社区或周边地区加强安全防范措施，如安装监控摄像头、加强巡逻等，以减少类似事件的发生。
• 保持与警方的良好沟通，及时提供新的线索或证据，协助警方尽快破案。

最后，面对警方让你自己先抓住小偷再去报警的情况，你应保持冷静和理性，依法维护自己的权益。通过提供线索与证据、要求警方调查、了解案件进展以及寻求法律援助等措施，你可以推动案件的进展并维护自己的合法权益。如果有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。