面对被外卖员威胁的情况，您应当立即采取措施保护自身安全和合法权益，以下是具体建议：

一、即时应对策略

1. 保持冷静与确保安全

   • 在受到威胁时，务必保持冷静，避免情绪化反应导致局面进一步恶化。
   • 与外卖员保持安全距离，确保自身不受伤害。如果可能的话，引导外卖员在有监控的区域活动，以便后续取证。

2. 留存证据

   • 使用手机等设备悄悄记录外卖员的言行，包括威胁内容、语气及周围环境等。这些视听资料在后续维权过程中将起到关键作用。
   • 保存所有与威胁事件相关的证据，如短信、通话记录、视频等。如果是通过外卖平台聊天系统发送的威胁信息，也要及时截图保存。

二、事后解决途径

1. 立即报警

   • 法律依据：根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条的规定，威胁他人人身安全的行为将受到法律处罚，包括处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。
   • 行动建议：携带收集到的证据，立即向当地公安机关报案。警方将根据情况进行调查处理，并依法对外卖员进行处罚。

2. 向外卖平台投诉

   • 投诉方式：通过外卖平台的官方APP、客服电话或投诉页面提交投诉申请。
   • 描述详情：详细描述事件经过，包括时间、地点、外卖员信息及威胁内容，并上传相关证据。
   • 平台处理：外卖平台将调查核实投诉，并根据规定对外卖员采取相应处罚措施，如警告、罚款、暂停接单等。同时，平台可能向您提供道歉或经济赔偿。

3. 考虑法律诉讼

   • 如果外卖员的威胁行为给您造成了严重后果，如精神损害或经济损失，您可以考虑向法院提起民事诉讼，要求侵权人承担民事责任。
   • 在此过程中，您需要提供充分证据支持自己的主张，包括视听资料、书证、物证等。如果需要，您可以寻求我的专业帮助，以更好地维护自己的合法权益。

三、加强安全防范

• 在遭遇威胁后，除了采取上述措施外，您还应加强个人安全防范。例如，改变日常行走路线、避免独自外出等，以降低再次遭遇威胁的风险。

总结与建议：面对外卖员的威胁行为，保护自身安全和合法权益至关重要。您应立即报警并确保个人安全，同时积极向外卖平台投诉以寻求平台介入处理。若情况严重或涉及法律问题，请及时向我咨询，我将根据您的具体情况提供进一步的法律建议。在整个过程中，务必保持冷静并留存好所有相关证据，以便后续维权使用。