结论：即使对方曾表示“没事”，但若其后续又拿出聊天记录进行威胁，这种行为可能涉及违法，您有权采取相应措施保护自己。以下从不同角度为您详细分析：

一、对方行为的法律性质

1. 威胁行为的违法性：

   • 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，威胁他人人身安全或者捏造事实诽谤他人的行为，是违法的，可能会受到行政处罚，如罚款、拘留等。若对方以聊天记录为威胁，试图迫使您做出某种行为或放弃某种权利，这种行为很可能构成威胁，您可以向公安机关报案。

2. 聊天记录的证据效力：

   • 聊天记录作为电子数据，在法律上具有一定的证据效力。但对方仅凭聊天记录进行威胁，并不意味着其主张就一定合法或合理。聊天记录的内容、上下文以及双方的关系等因素，都会影响其证据效力和法律后果。

二、您应采取的措施

1. 保留证据：

   • 首先，您应妥善保存所有相关的聊天记录，包括对方威胁您的具体内容、时间、方式等。这些证据在后续的法律程序中可能起到关键作用。

2. 与对方沟通：

   • 在保留证据的同时，您可以尝试与对方进行沟通，明确告知其威胁行为是违法的，并要求其停止这种行为。如果对方愿意协商解决，您可以考虑通过和解的方式解决纠纷。

3. 寻求法律帮助：

   • 如果对方拒绝停止威胁行为，或者您认为自己的权益受到了严重侵害，您可以及时向我咨询或寻求其他专业律师的帮助。我们可以根据具体情况，为您制定合适的法律策略，包括向公安机关报案、提起民事诉讼等。

三、可能的法律后果

1. 对方受到行政处罚：

   • 如果对方的威胁行为被认定为违法，其可能会受到公安机关的行政处罚，如罚款、拘留等。

2. 您获得民事赔偿：

   • 如果对方的威胁行为给您造成了实际损失（如精神损害、名誉损害等），您有权在民事诉讼中要求对方承担赔偿责任。

3. 刑事责任：

   • 在极端情况下，如果对方的威胁行为构成犯罪（如敲诈勒索罪等），其可能会面临刑事追究。

建议：面对对方的威胁行为，您应保持冷静，不要轻易妥协或害怕。及时保留证据、与对方沟通并寻求法律帮助是保护自己权益的有效途径。如果您有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。