领导应立即采取以下措施来应对员工因网贷拖欠而威胁单位领导的情况：
确保自身安全，及时报警：
- 领导在面对员工的威胁时，首要任务是确保自身的人身安全。如果威胁行为已经构成或可能构成违法犯罪（如恐吓、敲诈勒索等），应立即向当地公安机关报案，并提供相关证据（如威胁的短信、录音、视频等），以便警方及时介入调查。
了解员工情况，尝试沟通：
- 在确保安全的前提下，领导可以尝试与员工进行沟通，了解其网贷拖欠的具体情况、原因以及威胁的动机。通过沟通，可能能够找到问题的根源，并尝试通过协商、调解等方式解决纠纷，避免事态进一步恶化。但需注意，沟通时应保持冷静、理性，避免激化矛盾。
收集证据，保留记录：
- 领导应收集并保留所有与员工威胁行为相关的证据，包括但不限于威胁的书面材料、电子通讯记录、视频监控录像等。这些证据在后续的法律程序中可能起到关键作用，有助于证明员工的违法行为以及领导方的无辜。
咨询法律专业人士，评估风险：
- 鉴于此类情况可能涉及法律纠纷，领导应咨询具有相关经验的法律专业人士（如我，一名拥有多领域法律实务经验的律师），以评估潜在的法律风险，并获取专业的法律建议。法律专业人士可以根据具体情况，为领导提供针对性的解决方案，包括但不限于发送律师函、提起民事诉讼或刑事控告等。
加强内部管理，预防类似事件：
- 领导还应反思并加强单位的内部管理，包括但不限于完善员工背景调查、建立员工信用评估机制、加强员工法律意识培训等。通过这些措施，可以降低类似事件的发生概率，维护单位的正常运营秩序和良好形象。
在处理此类事件时，领导需特别注意：
- 避免直接与员工发生肢体冲突或言语争执，以免激化矛盾或引发不必要的法律纠纷。
- 不要试图私下解决或掩盖问题，这可能导致问题进一步恶化，甚至引发更严重的法律后果。
- 及时向上级主管部门或相关机构报告，以便获得更多的支持和指导。
如有任何法律疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。