商家不退还押金，您可依据具体情况采取以下法律措施：

1. 核查押金性质与合同约定
   首先需明确押金性质（如租赁押金、履约保证金等）及双方书面/口头约定内容。若合同明确约定退还条件（如租赁期满、无违约行为等），而商家无正当理由拒退，则构成违约。此时可依据《民法典》第五百七十七条，要求商家承担继续履行（退还押金）、赔偿损失等违约责任。

2. 协商与投诉途径

   • 协商解决：优先通过书面催告（如律师函、短信）要求商家限期退还，并保留沟通记录。
     
   • 投诉举报：若协商无果，可向以下部门投诉：
     
     • 市场监管部门（12315）：针对商家消费欺诈、违规收费等行为；
       
     • 行业主管部门：如房屋租赁纠纷可向住建部门投诉；
       
     • 12345市民热线：综合协调解决消费争议。
       

3. 诉讼或仲裁程序

   • 诉讼：若押金金额较大或证据充分，可直接向法院起诉，主张返还押金及利息（如合同有约定）。需准备证据包括：押金收据、合同、沟通记录、商家违约证明等。
     
   • 仲裁：若合同约定仲裁条款，需按约定向仲裁机构申请仲裁，程序与诉讼类似但一裁终局。
     

4. 特殊情形处理

   • 商家失联或破产：若商家已注销或破产，可向法院申请其进入破产程序，申报债权；若为个体工商户，可追加经营者为被告。
     
   • 押金被非法扣留：如商家以“违约金”“赔偿金”等名义扣留押金，需审查其合理性。若扣款金额超过实际损失，可主张返还超额部分（《民法典》第五百八十四条）。
     

行动建议：

• 立即固定证据（如录音、聊天记录、转账凭证）；
  
• 根据押金金额及商家态度，选择协商、投诉或诉讼；
  
• 若涉及复杂法律问题（如合同效力、举证责任），可直接向我咨询具体方案。