赌博被设局被骗，受害人是否受行政处罚需分情况讨论：
若受害人仅参与赌博，未涉及其他违法行为：
- 在这种情况下，受害人虽然是被设局欺骗的一方，但因其参与了赌博活动，本身即违反了《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定。根据该法第七十条，以营利为目的，为赌博提供条件的，或者参与赌博赌资较大的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节严重的，处十日以上十五日以下拘留，并处五百元以上三千元以下罚款。因此，受害人仍可能因参与赌博而受到行政处罚。
若受害人在赌博过程中还涉及其他违法行为：
- 如果受害人在赌博过程中，除了被欺骗外，还实施了如诈骗、盗窃、抢劫等其他违法行为，那么其将不仅因赌博行为受到行政处罚，还可能因其他违法行为而面临更严重的法律后果，包括刑事处罚。例如，如果受害人在发现被骗后，采取暴力手段试图夺回赌资，就可能构成抢劫罪，将受到刑事处罚。
若受害人完全是被欺骗，且未实施任何违法行为：
- 在极端情况下，如果受害人完全是在不知情的情况下被卷入赌博活动，且在整个过程中未实施任何违法行为，那么其理论上不应受到行政处罚。然而，在实际操作中，由于赌博活动的隐蔽性和复杂性，以及受害人可能难以提供充分证据证明自己的无辜，因此这种情况下的免责可能较为困难。但即便如此，受害人仍应积极向公安机关报案，说明情况，并配合调查，以争取免责或减轻处罚。
法律建议：
- 对于赌博被设局被骗的受害人，首先应立即向公安机关报案，说明情况，并配合调查。这有助于公安机关及时查明事实真相，打击赌博犯罪活动，并保护受害人的合法权益。
- 受害人应保留好相关证据，如聊天记录、转账记录、赌博现场的照片或视频等，以便在需要时提供给公安机关作为证据。
- 如果受害人因赌博行为已经受到行政处罚，但认为处罚不当或存在冤屈，可以依法申请行政复议或提起行政诉讼，以维护自己的合法权益。
可能法律后果：
- 如前所述，受害人可能因参与赌博而受到行政处罚，包括拘留和罚款等。
- 如果受害人在赌博过程中还涉及其他违法行为，将可能面临更严重的法律后果，包括刑事处罚。
总之，赌博被设局被骗的受害人是否受行政处罚需根据具体情况来判断。在任何情况下，受害人都应积极向公安机关报案并配合调查，以维护自己的合法权益。如有任何疑问或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。