作为律师，我明确告诉你：被设局赌博的受害人报警后，应积极配合警方调查，同时注意保留证据、保护自身安全，并可依法主张赔偿。 以下是具体分析：

1. 立即报警并配合调查
   设局赌博可能涉及诈骗、敲诈勒索等刑事犯罪，受害人作为案件相关方，应第一时间向公安机关报案，并如实陈述被设局的经过、参与人员、赌博方式等关键信息。警方立案后，需积极配合调查，包括提供线索、协助辨认嫌疑人等。注意：若受害人自身也参与了赌博（即使是被诱骗），仍可能面临行政处罚（如罚款、拘留），但设局者的刑事责任不会因此免除。

2. 保留证据，证明“被设局”
   证据是认定设局行为的关键。受害人应尽量收集以下材料：

   • 书面证据：如聊天记录、转账记录、赌博现场的书面约定（如“输赢由庄家控制”等）；
     
   • 物证：如赌博工具（特殊牌具、电子设备等）、现场录音录像；
     
   • 证人证言：其他参与赌博或知情人员的证词；
     
   • 医疗或鉴定证据：若设局过程中伴随暴力、威胁等行为，需保留伤情鉴定或报警记录。
     目的：通过证据证明赌博并非“自愿”，而是被他人通过欺骗、胁迫等手段操控，从而避免自身被认定为“赌博参与者”而承担行政责任，同时推动警方对设局者追究刑事责任。

3. 主张民事赔偿
   若设局行为导致受害人财产损失（如输掉的钱款），可依法向设局者主张赔偿。根据《民法典》第1165条，行为人因过错侵害他人民事权益造成损害的，应承担侵权责任。设局者通过欺诈手段获取财物，属于侵权行为，受害人可要求返还财产或赔偿损失。操作建议：在刑事案件立案后，向法院提起附带民事诉讼，或单独提起民事诉讼，需提供损失金额的证据（如转账记录、现金交付证明等）。

4. 注意自身安全与法律风险

   • 安全风险：设局者可能为逃避处罚而威胁受害人，若遇到此类情况，应立即向警方报告，并申请保护措施；
     
   • 法律风险：若受害人自身存在违法行为（如主动参与赌博、协助设局等），需如实向警方说明，争取从轻处理。根据《治安管理处罚法》第70条，参与赌博赌资较大的，可处5日以下拘留或500元以下罚款；情节严重的，处10-15日拘留并处500-3000元罚款。但若能证明被设局，可减轻或免除处罚。

总结：被设局赌博的受害人需通过报警、取证、主张赔偿等步骤维护权益，同时注意自身安全与法律风险。若涉及复杂情况（如设局者背景强大、证据不足等），可进一步向我咨询具体应对策略。