面对被夜场女敲诈勒索并威胁报警的情况，你应立即采取以下措施来保护自己的合法权益：

1. 保持冷静，切勿妥协：首先，要冷静下来，不要因为对方的威胁而惊慌失措或轻易妥协。敲诈勒索是违法行为，无论对方以何种理由相逼，你都不应屈服于其非法要求。

2. 收集并保存证据：尽可能收集并保存所有与敲诈勒索相关的证据，包括但不限于聊天记录、短信、邮件、录音、视频等。这些证据将对你后续报警或采取法律行动至关重要。

3. 立即报警：在确保自身安全的前提下，尽快向当地公安机关报案。详细陈述被敲诈勒索的经过，提供你所掌握的所有证据。警方将会依法展开调查，并根据调查结果采取相应的法律措施。

4. 配合警方调查：在警方调查过程中，要积极配合，如实提供情况，不要隐瞒或歪曲事实。你的配合将有助于警方更快地查明真相，将犯罪分子绳之以法。

5. 考虑法律途径：如果敲诈勒索行为给你造成了经济损失或精神损害，你还可以考虑通过法律途径追究对方的民事责任。在报警的同时，你可以咨询律师，了解如何提起民事诉讼，要求对方赔偿你的损失。

额外提醒：

• 在处理此类事件时，务必保持警惕，避免再次陷入类似的陷阱。
• 不要轻信陌生人的承诺或要求，特别是涉及金钱交易时更要谨慎。
• 如果对方持续骚扰或威胁你，可以考虑向法院申请人身安全保护令，以确保自己的人身安全。

最后，如果你有任何进一步的疑问或需要法律帮助，请随时向我咨询。我会根据你的具体情况，为你提供更详细、更专业的法律建议。