结论：小贷贷款的第一天直接扣除会员费是否合理，需根据贷款合同的具体条款以及相关法律法规来判断。以下从不同角度进行分析：
一、合同条款角度
合同约定：
- 如果贷款合同中明确约定了会员费，并且明确指出该费用将在贷款发放时或发放后的特定时间（如第一天）扣除，那么贷款机构扣除会员费的行为在合同层面是合理的。
- 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》的相关规定，合同是双方意思表示一致的协议，双方应当按照合同约定履行各自的义务。因此，如果合同中有明确约定，贷款机构有权按照约定扣除会员费。
合同未约定或约定不明：
- 如果贷款合同中没有明确约定会员费，或者约定不明确，那么贷款机构在贷款发放的第一天直接扣除会员费可能缺乏合同依据。
- 建议：在这种情况下，您可以与贷款机构协商，要求其退还已扣除的会员费，或者通过法律途径维护自己的合法权益。
二、法律法规角度
合法性审查：
- 即使贷款合同中有关于会员费的约定，也需要审查该约定是否违反了相关法律法规的强制性规定。例如，如果会员费属于变相提高贷款利率的行为，可能违反了《中华人民共和国银行业监督管理法》或《中华人民共和国利率管理条例》等相关规定。
- 法律依据：根据相关法律法规，贷款机构在发放贷款时，应当遵守国家关于利率、费用等方面的规定，不得变相提高贷款利率或增加借款人负担。
消费者权益保护：
- 作为消费者，您享有知情权、选择权、公平交易权等基本权利。如果贷款机构在贷款发放过程中未充分告知您会员费的相关情况，或者未给您提供选择是否支付会员费的机会，那么贷款机构的行为可能侵犯了您的消费者权益。
- 建议：在这种情况下，您可以向当地消费者协会或相关监管部门投诉，要求贷款机构承担相应的法律责任。
三、实际操作建议
审查合同：
- 仔细审查贷款合同中关于会员费的条款，了解会员费的具体金额、扣除时间、支付方式等关键信息。
与贷款机构沟通：
- 如果对会员费有疑问或不满，及时与贷款机构沟通，要求其解释会员费的合理性和必要性，并协商解决方案。
寻求法律帮助：
- 如果与贷款机构沟通无果，或者认为贷款机构的行为违反了相关法律法规或合同约定，可以寻求法律帮助，通过法律途径维护自己的合法权益。
总结：小贷贷款的第一天直接扣除会员费是否合理，需根据贷款合同的具体条款以及相关法律法规来判断。如果合同中有明确约定且符合法律法规规定，则贷款机构的行为是合理的；如果合同未约定或约定不明，或者违反了相关法律法规的强制性规定，则贷款机构的行为可能不合理。在这种情况下，您可以与贷款机构沟通协商，或者寻求法律帮助来维护自己的合法权益。如果您有任何法律问题，可以直接向我咨询。