结论前置：针对您描述的情况，女方可以通过提起离婚诉讼，同时主张损害赔偿及要求对方承担相应责任来维护自身权益。以下从起诉流程、可主张的权益、证据收集等角度详细说明：

1. 起诉流程

   • 确定管辖法院：一般应向被告住所地（即对方户籍所在地）的基层人民法院提起诉讼。若被告住所地与经常居住地不一致，则向其经常居住地（离开住所地至起诉时已连续居住一年以上的地方，但住院就医除外）的基层人民法院起诉。
   • 准备起诉材料：
     • 民事起诉状：需写明原被告的基本信息（姓名、性别、年龄、民族、职业、工作单位、住所、联系方式等）、诉讼请求（如请求判决离婚、要求对方赔偿精神损害抚慰金等）、事实与理由（详细阐述对方在女方孕期哺乳期出轨的事实，以及该事实导致女方抑郁的情况等）。
     • 证据材料：包括证明夫妻关系存续的结婚证；证明对方出轨的证据，如聊天记录、照片、视频等；证明女方处于孕期或哺乳期的相关医疗证明；证明女方因对方出轨而抑郁的诊断证明、病历等。
   • 提交起诉材料并立案：将准备好的起诉状和证据材料一并提交给法院，法院会对材料进行审查，符合立案条件的，会予以立案，并向您送达受理案件通知书、举证通知书等法律文书。
   • 开庭审理：法院会安排开庭时间，双方当事人需要到庭参加庭审。在庭审过程中，您需要陈述事实、提供证据，对方也会进行答辩和质证，法院会根据双方的主张和证据进行审理。
   • 判决：法院审理结束后，会根据查明的事实和法律规定作出判决。如果判决离婚，同时会对夫妻共同财产的分割、子女抚养等问题一并作出处理；如果认为您的损害赔偿请求合理，也会判决对方给予相应的赔偿。

2. 可主张的权益

   • 离婚请求权：根据《中华人民共和国民法典》规定，夫妻一方要求离婚的，可以由有关组织进行调解或者直接向人民法院提起离婚诉讼。对方在女方孕期哺乳期出轨，属于重大过错行为，女方有权要求离婚。
   • 损害赔偿请求权：因对方出轨导致离婚的，无过错方有权请求损害赔偿。这里的损害赔偿包括物质损害赔偿和精神损害赔偿。女方因对方出轨而抑郁，精神上遭受了严重痛苦，可以主张精神损害抚慰金。精神损害抚慰金的数额会根据对方的过错程度、侵权行为所造成的后果、受诉法院所在地平均生活水平等因素综合确定。
   • 多分夫妻共同财产请求权：在离婚分割夫妻共同财产时，如果一方存在过错，另一方可以主张多分财产。虽然法律没有明确规定具体的分割比例，但法院会根据双方的实际情况，如过错程度、对家庭的贡献等因素，酌情判决过错方少分财产，无过错方多分财产。

3. 证据收集

   • 出轨证据：
     • 聊天记录：如果对方与第三者的聊天记录中涉及到出轨的内容，可以作为证据使用。但要注意收集聊天记录的方式要合法，不能通过非法侵入他人计算机系统、非法获取他人手机等方式获取。
     • 照片和视频：拍摄到的对方与第三者亲密行为的照片和视频，可以作为出轨的直接证据。但拍摄时要注意不能侵犯他人的隐私权，不能在他人私密场所（如他人住宅内）进行拍摄。
     • 证人证言：如果有知道对方出轨情况的证人，可以请证人出庭作证。证人证言需要证人亲自出庭接受双方当事人的质询，否则其证明力会受到影响。
   • 女方孕期哺乳期证据：医院的产检记录、分娩记录、婴儿出生证明等，都可以证明女方处于孕期或哺乳期。
   • 女方抑郁证据：精神科医生出具的诊断证明、病历、心理咨询记录等，能够证明女方因对方出轨而患有抑郁症。

在处理此类案件时，建议您保持冷静，积极收集证据，依法维护自己的合法权益。如果您在起诉过程中遇到任何问题，都可以直接向我咨询。