连接外网，如果是指擅自建立、使用非法定信道进行国际联网，那么这种行为是违法的。具体分析如下：
法律依据：
- 根据《计算机信息网络国际联网管理暂行规定》第六条，计算机信息网络直接进行国际联网，必须使用邮电部国家公用电信网提供的国际出入口信道。任何单位和个人不得自行建立或者使用其他信道进行国际联网。
违法行为界定：
- 擅自建立、使用非法定信道进行国际联网；
- 接入网络未通过互联网络接入国际联网；
- 未经许可从事国际联网经营业务；
- 未经批准擅自进行国际联网；
- 未通过接入网络进行国际联网。
法律责任：
- 对于不以盈利为目的，初次实施上述违法行为的，责令停止联网，并给予警告。
因此，连接外网是否违法，关键在于是否违反了上述法律规定。如果是通过合法途径和信道进行国际联网，那么是合法的。但如果是擅自建立或使用非法定信道进行国际联网，那么就是违法的。如果你有相关的法律问题或疑虑，可以直接向我咨询，我会为你提供专业的法律解答和建议。