核心结论：消费者遇到协议发货却发空货、紧急拦截后擅自取消订单的情况，可依据不同情形主张赔偿，赔偿方式主要包括要求商家继续履行合同、赔偿损失、承担惩罚性赔偿责任等。以下是具体分析：

继续履行合同并赔偿相关损失

1. 法律依据：根据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。
2. 具体情形：如果消费者仍然希望获得所购买的商品，商家有义务继续按照消费者协议的约定发货。同时，对于因商家发空货、擅自取消订单给消费者造成的损失，如消费者为接收货物产生的交通费用、因等待货物错过其他购买机会的损失等，商家应当予以赔偿。
3. 操作建议：消费者可以先与商家进行沟通协商，要求商家继续发货并赔偿损失。如果商家拒绝，消费者可以向电商平台投诉，提供相关证据，如订单信息、聊天记录、物流信息等，要求平台介入处理。

赔偿实际损失

1. 法律依据：同样依据《中华人民共和国民法典》第五百七十七条，商家不履行合同义务或者履行不符合约定，给消费者造成损失的，损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益，但不得超过违反合同一方订立合同时预见到或者应当预见到的因违反合同可能造成的损失。
2. 具体情形：如果消费者不想继续购买该商品，或者商家无法继续履行合同，商家应当赔偿消费者因购买该商品所支付的费用，以及因商家违约行为给消费者造成的其他直接损失。例如，消费者为了购买该商品而提前支出的定金、预付款等，商家应当予以退还；如果消费者因商家违约而不得不以更高的价格从其他渠道购买同类商品，商家应当赔偿差价部分。
3. 操作建议：消费者可以收集好相关证据，如支付凭证、与商家的沟通记录等，向商家提出赔偿要求。如果商家拒绝赔偿，消费者可以通过向消费者协会投诉、申请仲裁或者向人民法院提起诉讼等方式维护自己的合法权益。

惩罚性赔偿责任（若商家存在欺诈行为）

1. 法律依据：根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第五十五条规定，经营者提供商品或者服务有欺诈行为的，应当按照消费者的要求增加赔偿其受到的损失，增加赔偿的金额为消费者购买商品的价款或者接受服务的费用的三倍；增加赔偿的金额不足五百元的，为五百元。法律另有规定的，依照其规定。
2. 具体情形：如果商家故意发空货、擅自取消订单，存在欺诈消费者的行为，消费者除了可以要求商家赔偿实际损失外，还可以要求商家承担惩罚性赔偿责任。例如，消费者购买了一件价值 1000 元的商品，商家存在欺诈行为，那么消费者除了可以要求商家退还 1000 元货款外，还可以要求商家额外赔偿 3000 元。
3. 操作建议：消费者需要收集能够证明商家存在欺诈行为的证据，如商家的宣传资料、聊天记录、物流信息等，以证明商家故意发空货、擅自取消订单。然后，消费者可以向商家提出惩罚性赔偿要求，如果商家拒绝，消费者可以通过法律途径解决。

在处理此类纠纷时，消费者要注意保留好相关证据，如订单信息、支付凭证、与商家的沟通记录、物流信息等，以便在需要时维护自己的合法权益。如果你还有其他关于消费者权益保护方面的法律问题，欢迎随时向我咨询。