商场装修门头没有安装围挡警示牌，这一行为是否违法，需结合具体情况与相关法律法规进行综合判断，但通常情况下，这种行为是存在违法风险的。以下从不同角度为您详细分析：

一、从安全生产角度

根据《中华人民共和国安全生产法》的相关规定，生产经营单位进行爆破、吊装、动火、临时用电以及国务院应急管理部门会同国务院有关部门规定的其他危险作业，应当安排专门人员进行现场安全管理，确保操作规程的遵守和安全措施的落实。虽然商场装修门头可能不直接属于上述列举的危险作业，但装修过程中若存在高空作业、使用电动工具等可能危及人身安全的情形，商场或装修方有义务采取必要的安全措施，包括设置围挡警示牌，以防止对过往行人或顾客造成伤害。若未设置围挡警示牌，导致发生安全事故，商场或装修方可能面临行政处罚，甚至承担刑事责任。

二、从消费者权益保护角度

商场作为公共场所，有义务保障消费者的人身安全。根据《中华人民共和国消费者权益保护法》的相关规定，经营者应当保证其提供的商品或者服务符合保障人身、财产安全的要求。商场装修门头时未设置围挡警示牌，可能构成对消费者安全保障义务的违反。若因此导致消费者受伤，商场可能需要承担民事赔偿责任。

三、从城市管理角度

商场装修门头还可能涉及城市管理的相关规定。例如，一些城市可能出台了关于户外广告设置、施工围挡设置的具体规定，要求在进行户外装修或施工时，必须设置符合标准的围挡和警示牌。若商场未遵守这些规定，可能面临城市管理部门的处罚。

法律建议

1. 立即整改：若商场正在进行装修且未设置围挡警示牌，建议立即整改，设置符合标准的围挡和警示牌，以消除安全隐患。

2. 了解并遵守相关规定：商场应了解并遵守与装修、施工相关的安全生产、消费者权益保护、城市管理等法律法规，确保装修活动的合法性和安全性。

3. 咨询专业律师：若对相关法律法规存在疑问或需要进一步的法律指导，可以直接向我咨询，我会根据您的具体情况提供专业的法律意见。

商场装修门头没有安装围挡警示牌，这一行为在多个法律层面都可能构成违法。因此，商场在进行装修活动时，应严格遵守相关法律法规，确保装修活动的合法性和安全性。