结论：以帮你发货为由骗取4万多元且不退款的行为，可能构成诈骗罪，若构成犯罪，行为人可能会被判处刑罚，即可能会“坐牢”。但具体是否构成犯罪以及刑罚的轻重，需根据案件的具体情况来判断。
一、法律分析
诈骗罪的构成：
- 根据《中华人民共和国刑法》第二百六十六条的规定，诈骗罪是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取数额较大的公私财物的行为。
- 在您描述的情况中，行为人以“帮你发货”为由骗取了4万多元，且后续不退款，这符合诈骗罪中“虚构事实”和“非法占有为目的”的构成要件。
数额标准：
- 诈骗罪的成立还要求骗取的财物数额达到“较大”的标准。根据相关司法解释，诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。
- 在您的情况中，骗取的金额为4万多元，已经超过了“数额较大”的标准，若达到当地“数额巨大”的标准，则可能面临更重的刑罚。
刑事责任：
- 若行为人的行为构成诈骗罪，且数额达到较大或巨大标准，则可能面临三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金的刑罚；若数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，则可能面临十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产的刑罚。
二、建议与措施
收集证据：
- 您应尽快收集与交易相关的所有证据，包括但不限于聊天记录、转账记录、发货单等，以证明行为人的诈骗行为。
报警处理：
- 建议您立即向当地公安机关报案，说明情况并提供相关证据。公安机关将依法进行调查，并根据调查结果决定是否立案侦查。
法律途径：
- 若公安机关决定立案侦查，并最终将案件移送至检察机关审查起诉，您将有机会作为被害人参与刑事诉讼过程，维护自己的合法权益。
- 同时，您也可以考虑通过民事诉讼途径要求行为人返还被骗取的财物，并赔偿因此造成的损失。
三、注意事项
- 在处理此类纠纷时，请务必保持冷静和理性，避免采取过激行为或言语攻击。
- 遵循法律程序，通过合法途径维护自己的权益。
- 如有需要，可以寻求专业律师的帮助，以更好地了解自己的权利和义务，并制定合适的维权策略。
最后，我建议您尽快采取行动，收集证据并报警处理。同时，如果您在处理过程中遇到任何法律问题或需要进一步的法律帮助，请直接向我咨询。