市场监督管理部门在查处不正当网络交易行为时，应当收集的证据主要包括以下几类：
现场检查证据：
- 对与涉嫌违法的网络交易行为有关的场所进行现场检查时，应制作现场检查笔录，详细记录检查的时间、地点、过程以及发现的情况。这些笔录应由当事人签署意见并签名或盖章，以确保证据的真实性和合法性。
书面资料证据：
- 查阅、复制与涉嫌违法的网络交易行为有关的合同、票据、账簿等书面资料。这些资料能够直接反映交易双方的权利义务关系、交易内容以及资金流向等关键信息，是证明不正当网络交易行为的重要证据。
电子数据证据：
- 收集、调取、复制与涉嫌违法的网络交易行为有关的电子数据，如交易记录、聊天记录、网页截图等。随着网络交易的普及，电子数据已成为证明不正当网络交易行为的关键证据。市场监督管理部门应依法采取技术手段，确保电子数据的完整性和真实性。
- 特别地，市场监督管理部门对网络交易违法行为的技术监测记录资料，也可以作为实施行政处罚或者采取行政措施的电子数据证据。
当事人陈述与申辩证据：
- 询问涉嫌从事违法的网络交易行为的当事人，并记录其陈述和申辩理由。当事人的陈述和申辩是了解案件事实、判断行为性质的重要依据。市场监督管理部门应允许当事人充分陈述和申辩，并将其理由记录在案。
其他相关证据：
- 向与涉嫌违法的网络交易行为有关的自然人、法人和非法人组织调查了解有关情况，获取其他可能证明不正当网络交易行为的证据。这些证据可能包括证人证言、鉴定意见等。
在收集证据的过程中，市场监督管理部门还需注意以下几点：
- 依法取证：市场监督管理部门在收集证据时，必须严格遵守法律法规的规定，确保取证程序的合法性和证据的有效性。
- 全面取证：应尽可能收集与案件相关的所有证据，以形成完整的证据链，确保案件事实的清晰和准确。
- 及时取证：对于易灭失或难以取得的证据，如电子数据等，应及时采取措施进行固定和保存，防止证据丢失或损坏。
若市场监督管理部门在查处过程中未依法收集证据或证据不足，可能会面临以下法律后果：
- 行政复议或诉讼风险：若当事人对市场监督管理部门的行政处罚决定不服，可能提起行政复议或行政诉讼。在复议或诉讼过程中，若市场监督管理部门无法提供充分、有效的证据支持其处罚决定，则可能面临被撤销或变更处罚决定的风险。
- 执法责任追究：若市场监督管理部门在查处过程中存在违法取证、滥用职权等行为，可能面临执法责任追究，包括警告、记过、记大过、降级、撤职、开除等处分。
建议：市场监督管理部门在查处不正当网络交易行为时，应严格按照法律法规的规定进行取证，确保证据的充分性、合法性和有效性。同时，应加强与相关部门的沟通协调，形成执法合力，共同打击不正当网络交易行为。若您在具体案件中遇到法律问题，可以直接向我咨询。