三方催收短信中威胁不还款就联系单位和家人的行为，是否违法需分情况讨论：

1. 若催收行为未超出合理限度，一般不构成违法
   根据《民法典》及相关规定，债权人有权通过合法方式追讨债务，包括联系债务人本人或其紧急联系人（如配偶、父母等）。若催收方仅在债务人失联或拒绝沟通时，通过短信告知将联系单位或家人以督促还款，且未泄露债务信息、未使用侮辱性语言或威胁人身安全，则属于合法催收范畴。但需注意，“紧急联系人”需债务人事先授权，若未经同意擅自联系他人，可能涉嫌侵权。

2. 若催收行为存在以下情形，则可能违法：

   • 泄露债务信息：向单位或家人透露债务金额、逾期情况等隐私信息，违反《个人信息保护法》第10条，可能面临行政处罚或民事赔偿。
     
   • 骚扰或威胁：频繁发送短信、电话轰炸，或使用“不还款就曝光”“让单位开除你”等语言，构成《治安管理处罚法》第42条规定的“威胁他人人身安全”或“干扰他人正常生活”，可处拘留或罚款。
     
   • 冒充公检法：伪造法律文书或谎称“已立案”“将逮捕”，属于《刑法》第280条之一的“虚假诉讼罪”或“诈骗罪”，情节严重者可能承担刑事责任。

法律建议：

• 债务人角度：

  1. 保留催收短信、通话记录等证据，记录时间、内容、发送方信息。
     
  2. 若遭遇违法催收，可向当地银保监会、金融监管局投诉，或直接报警。
     
  3. 主动与债权人协商还款计划，避免矛盾升级。
     

• 催收方角度：

  1. 严格遵守《互联网金融逾期债务催收自律公约》，禁止联系无关第三人或泄露信息。
     
  2. 催收时间应限于每日8:00-21:00，避免夜间骚扰。
     
  3. 优先通过书面函件、法律途径解决，降低法律风险。

典型案例参考：
某法院曾判决，催收公司因向债务人单位发送“XX不还款将影响其晋升”的短信，被认定侵犯名誉权，赔偿债务人精神损失费5000元。

若您遇到类似问题，可直接向我提供具体细节（如短信内容、发送频率等），我将进一步分析法律风险并制定应对方案。