当您收到催款威胁短信时，可以按照以下步骤来妥善处理：

一、保留证据

首先，务必妥善保留该短信，这是后续处理的关键证据。您需要详细记录短信的发送时间、具体内容以及发送方的手机号码等信息。这些细节信息对于后续可能的法律诉讼或投诉都至关重要。

二、保持冷静，分析情况

收到威胁短信后，切不可被威胁轻易吓住，要保持冷静。认真思考欠款的实际状况：

1. 确认欠款真实性：通过查询自身财务记录等方式，核实短信中所提及的债务是否真实存在。
2. 评估威胁性质：分析短信中的威胁是否涉及违法内容，如暴力、恐吓或侮辱性言语。

三、与债权人沟通（如存在欠款）

倘若确实存在欠款，应主动与债权人进行积极沟通：

1. 诚恳协商：与债权人诚恳地协商制定还款计划，明确还款方式、期限等细节。
2. 避免激化矛盾：通过积极沟通，避免矛盾进一步激化，争取达成双方都能接受的解决方案。

四、报警与投诉（如威胁违法）

若觉得催款短信存在违法违规行为，应当及时采取以下措施：

1. 向公安机关报案：将保留的短信证据提交给当地公安部门，请求他们提供法律援助和保护。根据《中华人民共和国治安管理处罚法》的相关规定，发送威胁短信的行为可能涉嫌违法，警方会依法进行调查处理。
2. 向金融监管部门或行业协会投诉：除了报警外，您还可以向相关的金融监管部门或行业协会进行投诉，全力维护自身的合法权益。

五、准备法律诉讼（如必要）

在整个处理过程中，一定要注意保存好与催款相关的所有沟通记录以及证据。如果事情发展到需要法律诉讼的地步，这些证据将发挥关键作用。您可以考虑依据《民法典》等相关法律法规，追究对方侵权责任，要求赔偿精神损失费等。

六、后续关注与应对

1. 关注协商结果：在与债权人沟通时，确保协商出的还款计划合理且具有可操作性。
2. 准备法律诉讼材料：若进入法律诉讼阶段，提前准备好相关证据材料，以便更好地维护自身权益。

总之，收到催款威胁短信后，保持冷静、保留证据、与债权人沟通或报警投诉是关键。希望这些建议能帮助您妥善处理这一问题。如果您还有其他疑问或需要进一步的帮助，请随时告诉我。