面对网贷恶意威胁收款的情况，您可以按照以下步骤来处理，以保护自己的合法权益：
一、保留证据
首先，务必保留所有威胁的短信、电话录音等证据。这些证据是后续投诉和维权的关键，能够证明您受到了不当的骚扰和威胁。
二、联系网贷平台客服
- 再次明确告知威胁行为：联系网贷平台的客服，详细说明您收到的威胁信息，包括威胁的内容、时间、发送号码等。
- 要求停止骚扰：明确要求平台立即停止对您进行骚扰，并解决问题。如果平台之前答应过屏蔽您的手机号但未做到，也要对此进行合理说明和道歉。
- 记录沟通情况：在沟通过程中，建议记录下客服的回复、承诺以及处理进度，以备后续需要。
三、向相关部门投诉
如果网贷平台未能有效解决问题，您可以采取以下投诉措施：
- 向金融监管机构投诉：向网贷平台所属公司所在地的金融监管机构投诉，如银保监会或地方金融办。详细说明您的情况，并提交保留的证据，寻求他们的帮助和监督。
- 向互联网金融协会投诉：互联网金融协会也会对网贷平台的违规行为进行监督和管理。您可以通过协会的官方网站或投诉渠道进行投诉。
四、报警处理
根据《治安管理处罚法》第四十二条的规定，多次发送淫秽、侮辱、恐吓或者其他信息，干扰他人正常生活的，属于违法行为。如果威胁短信包含此类内容，您可以向当地公安机关报案，让警方介入调查处理，以维护您的自身安全与合法权益。
五、其他建议
- 不要泄露个人信息：在处理此类问题时，不要向催收人员提供任何个人信息，包括姓名、地址、银行账户等敏感信息。
- 屏蔽号码：您可以向电信运营商申请屏蔽这些电话和短信，减少不必要的骚扰。
- 保持冷静：面对威胁和骚扰，保持冷静和理智至关重要。不要受到他们的恐吓影响，采取合适的措施保护自己的权益。
概括起来，面对网贷恶意威胁收款的情况，您需要保留证据、联系客服、向相关部门投诉、报警处理，并注意保护个人信息和保持冷静。希望这些建议能够帮助您有效解决问题。