证监会责令改正不属于行政处罚。以下从多个角度对此问题进行详细分析：

一、法律依据与定义

1. 《中华人民共和国行政处罚法》第二条：行政处罚是指行政机关依法对违反行政管理秩序的公民、法人或者其他组织，以减损权益或者增加义务的方式予以惩戒的行为。责令改正并不符合这一定义，因为它只是要求当事人纠正违法行为，并未减损当事人的权益或增加其新的义务负担。

2. 《中华人民共和国行政处罚法》第九条：该条明确列举了行政处罚的种类，包括警告、罚款、没收违法所得等，但并未将责令改正纳入其中。这表明，从法律条文的角度来看，责令改正并不被视为一种行政处罚。

二、责令改正与行政处罚的区别

1. 性质与目的：

   • 责令改正侧重于对违法行为的纠正和恢复原状，其目的是使违法状态恢复到合法状态，不具有惩罚性。
   • 行政处罚则具有惩戒性，旨在让违法行为人为其违法行为付出代价，并起到警示和威慑作用。

2. 实施方式：

   • 责令改正通常是行政机关在发现违法行为后，直接要求当事人进行纠正，不需要经过复杂的程序。
   • 行政处罚则需要按照法定的程序和要求进行，包括调查取证、告知权利、听证等环节，最终作出处罚决定。

3. 法律后果：

   • 责令改正本身不产生直接的法律后果，如罚款、吊销许可证等。它只是要求当事人进行纠正，不涉及对当事人的权益进行减损或增加义务。
   • 行政处罚则会产生直接的法律后果，如罚款、没收违法所得、吊销许可证等，这些后果会对当事人的权益产生实际影响。

三、实际操作中的建议

1. 区分责令改正与行政处罚：在实际操作中，行政机关应准确区分责令改正与行政处罚，避免将其混为一谈。对于发现的违法行为，行政机关应及时发出责令改正通知，要求当事人进行纠正。

2. 依法进行行政处罚：如果当事人拒不改正或情节严重，行政机关则可以依法进行行政处罚。在行政处罚过程中，行政机关应严格按照法定程序和要求进行，确保处罚的合法性和公正性。

3. 加强法律法规宣传和教育：行政机关也应加强法律法规的宣传和教育，提高公众对责令改正与行政处罚的认识和理解。这有助于增强公众的法律意识，促进法治社会的建设。

总结与建议：证监会责令改正不属于行政处罚，而是行政机关要求当事人纠正违法行为的一种行政措施。在实际操作中，行政机关应根据具体情况和法律规定，合理区分和适用责令改正与行政处罚。如果您在相关领域遇到法律问题，可以直接向我咨询，我会为您提供专业的法律意见。