可以报警。针对您哥哥网贷逾期，催债人发信息给您并恐吓您的情况，以下是从不同角度为您提供的法律分析和建议：
一、法律角度
恐吓行为的违法性：
- 根据《中华人民共和国治安管理处罚法》第四十二条，写恐吓信或者以其他方法威胁他人人身安全的，处五日以下拘留或者五百元以下罚款；情节较重的，处五日以上十日以下拘留，可以并处五百元以下罚款。催债人通过短信恐吓您，已经涉嫌违法。
隐私权的保护：
- 依据《中华人民共和国民法典》第一千零三十二条，自然人享有隐私权。任何组织或者个人不得以刺探、侵扰、泄露、公开等方式侵害他人的隐私权。催债人未经您同意，向您发送恐吓信息，可能还涉及侵犯您的隐私权。
二、应对措施
保留证据：
- 务必保留好收到的所有恐吓短信，这是报警处理的重要依据。可以通过截图、保存短信内容等方式进行留存。
及时报警：
- 向当地公安机关报案，详细描述恐吓短信的内容、发送时间、发送号码等相关信息。警方将依法进行调查，并采取相应的法律措施。
配合调查：
- 报警后，应积极配合警方的调查工作，提供必要的协助和支持。这有助于警方更快地锁定嫌疑人，并维护您的合法权益。
三、其他建议
与哥哥沟通：
- 与您哥哥进行沟通，了解他的网贷逾期情况，并鼓励他尽快与网贷平台协商解决还款问题。这有助于减少催债人的骚扰行为。
了解网贷平台规定：
- 了解相关网贷平台的规定和政策，看是否存在违规催收行为。如果发现平台存在违规行为，可以向相关部门进行投诉或举报。
寻求法律援助：
- 如果您在处理此事过程中遇到法律难题或需要进一步的法律帮助，可以随时向我咨询。我将根据您的具体情况，提供专业的法律意见和解决方案。
总结与风险提示：催债人通过短信恐吓您是违法的，您有权报警处理。在处理此事过程中，请务必保留好相关证据，并积极配合警方的调查工作。同时，建议您与哥哥进行沟通，了解他的网贷逾期情况，并鼓励他尽快解决还款问题。如有任何法律难题或需要进一步的法律帮助，请随时向我咨询。