收到莫名其妙的贷款逾期短信，首先不要惊慌，应按照以下步骤冷静处理，以保护自己的合法权益：

一、核实短信内容

1. 仔细查看短信详情：检查短信中的贷款机构名称、贷款金额、借款时间及逾期信息等，确认是否与你自身情况相符。若这些信息完全陌生，那么这条短信很可能不是针对你的真实贷款情况。
2. 确认发送方信息：查看短信发送方是否为正规贷款机构或平台。如果发送方不明确，或者显示为奇怪的号码、代码，应提高警惕，这可能是诈骗信息。
3. 通过官方渠道核实：通过贷款机构的官方网站、客服热线等可靠渠道，主动联系对方核实短信内容的真实性。注意，不要拨打短信中提供的可疑号码，以防陷入诈骗陷阱。

二、判断短信性质

1. 信息误发：有可能是贷款机构因系统错误或操作失误导致的信息误发。这种情况下，你无需承担任何责任，但应及时与发短信方联系，说明情况并要求纠正。
2. 诈骗信息：若短信中存在要求点击链接、提供个人敏感信息（如银行卡号、密码、验证码等）、威胁采取法律行动并要求立即转账还款等特征，那么这条短信极有可能是诈骗信息。遇到这类情况，坚决不要轻信，不要按照短信提示操作，并及时向当地公安机关报案。
3. 他人贷款：有时，他人申请贷款时可能将你的手机号码作为紧急联系人或备用联系方式填写。当该借款人逾期未还款时，贷款机构可能会通过你的手机号码进行催收。此时，你可以明确告知催收人员你并非借款人，并要求其停止骚扰。
4. 信息泄露：由于网络安全问题或个人不慎泄露，你的手机号可能被不法分子获取并利用进行诈骗活动。因此，需加强个人信息保护意识，避免随意泄露个人重要信息。

三、采取相应措施

1. 保留证据：无论短信性质如何，都应保留好短信内容、相关通话记录及可能的其他证据。这些证据在后续处理中可能起到关键作用，有助于你证明自己的清白或追究不法分子的责任。
2. 报警处理：若确认是信息被盗用或遭遇了电信诈骗，应立即报警，并提供相关证据，以便警方及时介入调查，保护你的财产安全。
3. 加强保护：加强个人信息保护，避免随意泄露个人身份证、银行卡等重要信息。同时，定期更换密码，使用安全软件等措施，提高信息安全等级，防止个人信息被不法分子利用。

在处理过程中，务必保持冷静和理性，避免被不法分子利用或陷入恐慌。如果仍有疑问或需要进一步的法律帮助，可以直接向我咨询，我将根据你的具体情况提供专业的法律意见。