可以报警，且一般情况下您自己不会因此犯法。针对您网上买免税烟被骗的情况，以下从不同角度为您详细分析：
一、报警的合法性
诈骗行为的违法性：
- 诈骗是指以非法占有为目的，用虚构事实或者隐瞒真相的方法，骗取款额较大的公私财物的行为。在网上购买免税烟被骗，显然涉及到了诈骗行为，这是违法的。
报警的正当性：
- 作为受害者，您有权向公安机关报案，要求追究诈骗者的法律责任。报警是维护自身合法权益的正当途径，也是打击犯罪、维护社会秩序的重要手段。
二、您自己是否犯法
购买免税烟的一般情况：
- 在正常情况下，如果您是通过合法渠道（如免税店）购买免税烟，且符合相关法律法规的规定（如携带数量限制等），那么您的行为是合法的。
购买免税烟被骗的特殊情况：
- 在您被骗的情况下，您并没有实际获得免税烟，而是遭受了财产损失。此时，您并没有实施任何违法行为，因此不会因此犯法。
- 需要注意的是，如果您明知是走私或非法销售的免税烟而购买，那么您的行为可能构成违法。但在您被骗的情况下，这种明知是不存在的。
三、法律建议
及时报警：
- 一旦发现自己被骗，应立即向公安机关报案，并提供相关证据（如聊天记录、转账记录等），以便公安机关及时展开调查。
保留证据：
- 在报警前，应尽可能保留与诈骗者相关的所有证据，包括聊天记录、转账记录、商品信息等。这些证据对于后续的调查和追诉至关重要。
警惕类似诈骗：
- 在网上购物时，应提高警惕，选择正规渠道和信誉良好的商家进行交易。避免轻信陌生人的推销和承诺，以免再次遭受诈骗。
了解相关法律法规：
- 在购买免税烟或其他商品时，应了解相关法律法规的规定，确保自己的行为合法合规。避免因不了解法律而陷入不必要的麻烦。